رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
RSI و Awesome به عنوان دو اسیلاتور برای یک استراتژی معاملاتی: چگونه می توان از آن سود برد؟

RSI و Awesome به عنوان دو اسیلاتور برای یک استراتژی معاملاتی: چگونه می توان از آن سود برد؟

از آنجا که شاید اسیلاتور Awesome برای عملیات معاملاتی خود دوست داشته باشید، برای استراتژی خود ما به شما یک اندیکاتور دیگر را هم در کنار آن پیشنهاد می دهیم و آن اندیکاتور جز اسیلاتور RSI نیست. بیایید باهم بررسی دقیق تری کنیم که این دو اسیلاتور تا چه اندازه می توانند با هم قدرت داشته باشند و یا هر یک از این اندیکاتور های ترکیبی ، تصمیمات معاملاتی ما را دقیق تر و بهتر می کند.

اعتقاد اکثر معامله گران بر این است که ترکیب این دو اندیکاتور محبوب می تواند برای هر معامله گری به راحتی قابل استفاده باشد و حتی برای افراد تازه وارد نیز به راحتی قابل درک خواهد بود. بیایید برای صحت این موضوع آن را بررسی نماییم.

چند نکته در مورد اندیکاتور ها

یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که هم اکنون نیز مورد استفاده فراوان معامله گران قرار می گیرد، اندیکاتور مقاومت نسبی یا همان RSI می باشد. RSI  اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت ها را فراهم می آورد و محبوبیت آن را می توان به سادگی با تفسیر این اندیکاتور بیان نمود.

بطور استاندارد تنظیمات دوره ای این اندیکاتور روی دوره ۱۴ قرار دارد و به این معنی که RSI برای ارزیابی از ۱۴ شمع آخر استفاده می کند، با این حال همانطور که در ادامه خواهیم دید این تنظیمات با شرایط خاص معامله گر و سایر موارد دیگر تغییر خواهد کرد.

با این حال ، همانطور که در ادامه ذکر شد ، این تنظیم به همراه سایر موارد تغییر و تنظیم با توجه به نیاز شما است. همچنین این اندیکاتور می تواند قدرت روند و احتمال تغییر روند و همچنین نقاط اشباء خرید و اشباء فروش را نشان دهد.

یکی دیگر ار ابزار های محبوب و مورد استفاده معامله گران نوسانگر Awesome می باشد.

این می تواند به منظور یافتن بهترین نقطه ورود به معامله و همچنین می تواند به عنوان فیلتری برای انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین یکی از موارد خوبی که به همراه خود می آورد این است که می تواند سیگنال های کاذب خرید و فروش را کاهش دهد.

اسیلاتور عالی

هیستوگرام اسیلاتور Awesome متشکل از دامنه هایی است که از رنگ قرمز به سبز و برعکس تغییر وضعیت می دهند. به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله، لحظه ای را در نظر خواهیم گرفت که دامنه های هیستوگرام از سطح صفر عبور کرده و طبق قوانین معاملاتی تغییر رنگ می دهند. اصول اولیه همانند سایر هیستوگرام ها است عبور از سطح صفر به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و بالا رونده در حالی که عبور از سطح صفر به پایین است نشاندهنده بازگشت احتمالی و روند نزولی خواهد بود.

در بخشی تنظیمات اندیکاتور، می توانید نکات ما را در مورد نحوه تنظیمات بیشتر استراتژی مورد بررسی قرار دهید. در صورت تمایل می توانید تغییرات مختلف را در آن امتحان کنید و نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید.

این قسمت را بررسی نمایید تا همه تنظیمات و نحوه تأثیر آنها بر نتیجه استراتژی را امتحان نمایید.

اطلاعات فنی

  1. تنظیمات و اندیکاتور ها: RSI (14) ، اسیلاتور Awesome (تنظیمات پیش فرض).
  2. جفت ارز: هر نوع جفت ارزی که می خواهید.
  3. بازه زمانی: ۱۵ دقیقه به بالا (ما از بازه زمانی ۱ ساعته استفاده می کنیم).
  4. Stop Loss/Take Profit : 30/15.

قوانین ورود به معامله buy :

  1. در سطح ۳۰ اندیکاتور RSI از پایین رو به بالا حرکت نماید.
  2. در همین لحظه، سیگنال دریافت شده از اندیکاتور RSI باید با نوار سبز رنگ نوسانگر Awesome مطابقت داشته باشد.
  3. کمی صبر نمایید تا شمع Bullish شکل بگیرد و بعد از آن وارد معامله buy شود.

قوانین ورود به معامله sell :

  1. در سطح ۷۰ اندیکاتور RSI از بالا رو به پایین حرکت نماید.
  2. در همین لحظه، سیگنال دریافت شده از اندیکاتور RSI باید با نوار سبز رنگ نوسانگر Awesome مطابقت داشته باشد.
  3. کمی صبر نمایید تا شمع Bearish شکل بگیرد و بعد از آن وارد معامله sell شود.

ما همین مقدار یعنی نسبت ۱: ۲ را برای  Stop LossوTake Profit  در هر معامله برای این آزمایش تعیین کرده ایم، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی تنظیم کنید ، باید موارد بعدی را دنبال کنید :

  • در صورتی که تمام شرایط معاملاتی برای معاملات Sell فراهم شده باشد در شمع قبل از ورود به این معامله می توان Stop Loss بالاتر از highest آن شمع قرار داد و همچنین برای معاملات Buy می توانید آن را در زیر lowest آن شمع قرار دهید.
  • شما می توانید سود ( (Take profitخود را در مقایسه با ضرر (Stop Loss) دو یا سه برابر کنید.

 

نتایج Backtesting

Backtesting Results

معاملات و دوره

Backtesting Results

 

چه مدت طول کشید تا ما برای ورود به ۵۰ معامله Training Set و ۲۰ معامله  Forward Testing زمان بگذاریم.

یک یادآوری :

به منظور صرفه جویی در وقت و تلاش ارزشمند شما، هنگامی که ما فقط ۵۰ معامله را از طریق ۳ نوع بازار مختلف انجام می دهیم (بازارهای Bullish ، Bearish و Flat) و سپس مجدداً ۲۰ مورد دیگر را از طریق انواع داده های بازار انجام می دهیم ما یک سیستم backtesting برای شما معرفی می کنیم. سپس با محاسبات ساده ریاضی ، می توانیم در مورد اثر بخشی بودن یا بی اثر بودن استراتژی انتخاب شده نتیجه گیری نماییم.

نتیجه گیری :

در نهایت کار چه می توانیم بگوییم ؟ آیا این نتایج ما را متحیر کرده است: احتمالاً ، با خود فکر می کنید که این استراتژی باعث میلیونر شدنتان خواهد شد اما در واقعیت این چنین نخواهد شد ، اما با وجود تنظیمات GIVEN ، نتایج کاملاً رضایت بخشی را از خود نشان خواهد داد که این نتایج از طریق بازارهای صعودی و نزولی محسوس تر خواهد بود. فقط در بازار Flat کمی این نظم خود را ارز دست خواهد داد اما به هر حال در معاملات با استراتژی های روند در بازارهای مسطح کمی سخت تر است، بنابراین بدست آوردن نتایج منفی قابل پیش بینی و انتظار خواهد بود.

ذکر این نکته بسیار مهم است: مدتی طول کشید تا مقدار معاملات توصیف شده را در تنظیمات ورودی معاملات وارد کنیم.

اگرچه استفاده از این استراتژی نتایج مثبتی را در بازارهای Bull و Bear به همراه خواهد داشت ، اما شاید کسب چنین سود های اندکی برای یک معامله گر حرفه ای که انجام معاملات را یک سرگرمی روزانه برای خود نمی داند ، چندان مهم و جالب نخواهد بود.

سلب مسئولیت: لازم است این موضوع برای شما دوباره تکرار شود که ما چنین آزمایشی را به منظور جستجوی جام مقدس (Holy Grail) در بین استراتژی ها مطرح نکرده ایم، بلکه به شما نشان داده ایم که با داشتن یک backtesting  قدرتمند می توانید خیلی بیشتر این استراتژی های بهتر از آن بدست آورید. ما دوست داریم به شما نشان دهیم که معاملات در بازار بین المللی باید بیشتر شبیه یک تحلیل عمیق باشد تا شبیه یک بازی قمار یا خوش شانسی در یک حدس و ثروت بی پایان.

و آخرین نکته مهم

این موضوع بسیار خوب خواهد بود که اگر شما آزمون Backtesting را به عنوان نشانه در نظر بگیرید که نباید کورکورانه به هر چیزی که در اینترنت پیدا نمودید، اعتماد نیز نمایید، به خصوص اگر از پول واقعی خود در این بازار استفاده می نمایید. هرگونه اطلاعات را امتحان کنید و آن را آزمایش نمایید، و هر گاه درستی آن برای شما ثابت شد آنگاه از آن در معاملات واقعی خود استفاده نمایید.

تنظیمات بیشتر

از آنجا که هیچ محدودیتی برای بهتر شدن وجود ندارد، شما همیشه می توانید سعی کنید هر یک از نتایج دریافت شده را بهبود بخشید.

چه چیز دیگری را می توانید تنظیم نمایید:

  1. تنظیمات اندیکاتور ها که در این جا ما از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنیم ، با این وجود هنوز گزینه های زیادی وجود دارد و علاوه بر این بسیاری از استراتژی ها براساس تنظیمات شخصی معامله گر برنامه ریزی خواهد شد.
  2. استفاده از اندیکاتور ها به طور کلی همانطور که در بالا نیز ذکر شد، شما می توانید سیگنال هایی را از انواع اندیکاتور ها به روش های مختلف بدست بیاورید: به عنوان مثال، حداقل ۳ سیگنال پر کاربرد وجود دارد که توسط نوسانگر Awesome ارائه شده است. در اینجا ما فقط نحوه استفاده از یکی از آنها را بررسی کردیم و در نهایت این شما هستید که می توانید موارد دیگر را نیز امتحان نمایید.
  3. چارچوب زمانی و جفت ارز ها ؛
  4. استفاده درست از Stop Loss و Take Profit که ما در بالا به این موضوع اشاره ای داشتیم.
  5. سعی نمایید فقط از یکی از اندیکاتور ها استفاده نمایید شاید شما از دو یا سه اندیکاتور دیگر نیز استفاده می کنید که در معاملات خود به آنها اطمینان دارید و به شما کمک می کند.

خودتان آن را آزمایش کنید

همانطور که مشاهده کردید ، در صورت داشتن ابزارهای backtesting، این آزمون برای استراتژی ها کاملاً ساده می شود.

آزمایش این استراتژی ها با استفاده از داده های تاریخی همراه با برنامه در bourseTester ترتیب داده شد.

برای بررسی عملکرد درست استراتژی می توانید نرم افزار bourseTester را به صورت رایگان بارگیری نمایید. علاوه بر آن، شما ۱۹ سال اطلاعات تاریخی که به راحتی از طریق این نرم افزار قابل بارگیری مستقیم می باشد را به صورت رایگان نیز دریافت خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا