رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات هوشمندانه باشد . مطالب بیان شده را دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری بدست بیاورید .
تفاوت در حدس و خوش شانسی در معامله یا یک معامله با وسواس و دقت خیلی زیاد می شود. آیا این اطمینان را به خود دارید که شیوه معاملاتی شما به صورت شیر و خطی نیست و شما نیز فقط انتظار گرفتن نتیجه مثبت را در ذهن خود داشته باشید و یا اینکه شما از تعدادی استرتژی که با جستجو در اینترنت با وعده اینکه شما با اینها پولدار می شوید ،استفاده می نمایید؟

 

می خواهید واقعیت این امر را بدانید که این استراتژی های بسیار ساده و پیش و پا افتاده فقط به حساب شما ضرر می زنند و حساب شما را خالی می کنند و شما را از معامله گری ناامید و دلسرد می نماید برای جلو گیری از این موضوع ادامه مطالب زیر را دنبال کنید و بخوانید و بررسی نمایید که چگونه می توان هر یک از این استراتژی ها را با backtesting گیری و با قدرت هرچه تمام تر از پشت پرده ی آن که چه می گذرد با خبر شد و به این نتیجه رسید که آیا استرتژی خوب است یا جالب نیست و یا اصلا بدرد نمی خورد.

در اینجا ما مجموعه ای از آزمایش های backtesting را با یک هدف بیان می کنیم که به معامله گران چه مبتدی و چه حرفه ای نشان دهیم که شما به راحتی هر استراتژی که به ظاهر خیلی خوب و خیلی مورد تبلیغات نیز می باشد اطمینان نکنید و آن را نپذیرید ، شما باید بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید و برای این کار باید اطلاعات خود را در این ضمینه بسیار بالا ببرید. در اینجا نمی خواهیم از اهمیت تحلیل تکنیکال بیان نماییم و آن را آموزش دهیم بلکه ممکن است در محاسبات ، خود به خود از آن ها نیز استفاده نماییم.

ایده اصلی در مورد استفاده از backtesting چه می باشد؟

به دو بخش کلمه backtesting توجه کنید ، به نظر بسیار ساده می آید. استراتژی ای را که پیدا کرده اید و اینکه ادعا می شود که سود آور است ابتدا باید آن را از طریق ۱۰ سال داده های گذشته آزمایش نمایید اگر در ۱۰ سال گذشته سود آور بود ، می توان این احتمال را داد که در معاملات آینده و واقعی نیز سود آور باشد و مطمئنا احتمال سود در طی معاملات را افزایش خواهد داد.

دستیابی به بهترین نتیجه از backtesting در پنج مرحله

همانطوری که در بالا بیان شد انجام backtesting برای یک استراتژی بسیار ساده و راحت به نظر می رسد . با این وجود برای دقیق تر شدن در این موضوع تصمیم گرفتیم برخی از اعمال ریاضی را به کارمان اضافه نماییم تا نتایج این آزمایش واضح تر و قابل قبول تر شود. از پیچیدگی های ریاضیات نترسید.

دلیل چنین رویکرده پیچیده ای چیست؟

استفاده از محاسبات ریاضی به شما در صرفه جویی در زمان و بهتر شدن یافته ها کمک شایانی می کند و در کل مراحل انجام backtesting را به سطح جدید و دقیق تری می رساند. اینکه چگونه می توان به نتایج حاصل اطمینان کرد و این موضوع که استراتژی های آزمایش شده و موفق شده ، آیا تحت فشار آینده بازار باز هم به درستی عمل خواهد کرد. ما این مسئله را به راحتی با ایده ای به نام تست و آزمایش Forward  حل خواهیم کرد. به منظور اینکه بهره وری ما در مدت زمان کمی افزایش یابد ، شش آزمایش جداگانه انجام خواهیم داد و نتایج را با هم مقایسه خواهیم کرد.

کل این موضوع در ۵ مرحله به طول می انجامد

۱_ ما عمدا دوره هایی از بازار را تعریف می کنیم که از نظر زمانی دارای Bullish ، Bearish و Flat باشد. دوره ای که ما در این مثال در نظر گرفته ایم به صورت زیر می باشد :

  • بازار Bullish : 14/02/2011 تا ۲۵/۰۴/۲۰۱۱
  • بازار Bearish : 18/08/2014 تا ۱۹/۰۱/۲۰۱۵
  • بازار Flat : 15/08/2016 تا ۰۳/۱۰/۲۰۱۶

۲_ ما استراتژی انتخاب شده را در شرایط بازار Bull آزمایش می نماییم و ۵۰ معامله در آن وارد می کنیم و به این صورت مجموع آزمون ها را تشکیل می دهد و سپس همین کار را برای بازار های Bear و Flat نیز انجام می دهیم.

۳_ برای تست Forward دوره های بیشتری از این مجموعه Bullish ، Bearish و Flat نیاز داریم که تعریف کنیم :

  • بازار Bullish : 09/06/2010 تا ۰۱/۱۱/۲۰۱۰
  • بازار Bearish : 01/09/2011 تا ۱۶/۰۷/۲۰۱۲
  • بازار Flat : 12/05/2015 تا ۱۲/۱۰/۲۰۱۵

۴_ سپس ما در هر یک از این بازار ها ۲۰ معامله را وارد می نماییم و از این رویش مجموعه تست های Forward را ایجاد می نماییم.

۵_ آخرین و اما مهمترین کار در این مرحله ، مقایسه نتایج بدست آمده با یکدیگر و نتیجه گیری از آن می باشد.

نکته سلب مسئولیت : آزمایش تمامی تغییرات و همچنین آزمون انواع ایده های معاملات بر روی استراتژی ها امکان پذیر نمی باشد. در نظر داشته باشید تعداد آزمون ها محدود می باشد. اگر استراتژی خود را پیدا نکرده اید ولی علاقه زیادی به انجام معامله دارید خیلی مهم است که کمی جلوی شتاب زدگی خود را بگیرید زیرا عجله در معامله باعث ضرر می شود. علاوه براین ما نمی توانیم عملکرد درست و صحیح استراتژی شما را در آینده بازار تضمین کنیم حتی اگر که استراتژی در تست backtesting با جوابی مثبت بیرون آمده باشد. در آزمون backtesting لااقل به این نتیجه که تصمیمات تجاری خود را در یابید خواهید رسید. در هر صورت ما معتقد هستیم که بدون آزمون backtesting معاملات ما در این بازار بیشتر شبیه به قمار بازی و یا رها کردن تیری در تاریکی می شود. ضمنا در نظر داشته باشید که از یک استراتژی برگشت پذیر در حساب خود استفاده می کنید که همواره با ریسک است.

نحوه تنظیمات و مقاسیه نتایج آزمون ها

شاید تعجب نمایید که اگر آزمون backtesting نتایج را با نگاه بدبینانه به شما نشان دهد آیا برای کنار گذاشتن استراتژی معاملاتی و جستجوی بیشتر آن دلیل تازهای بیان می شود؟

برای پیش نیاز این آزمون ، استراتژی های معاملاتی را با اندیکاتور متداول تنظیم و یک بازه زمانی مناسب انتخاب می کنیم. با این حال به عنوان یک معامله گر این موضوع را می دانید که برای تنظیمات و انتخاب اندیکاتور همراه با بازه زمانی ، با دنیای بی پایانی برای این آزمون رو برو هستیم.

چه ویژگی می تواند موضوع تغییرات اضافی در آزمون backtesting  برای استراتژی باشد؟

Stop loss و take profit ، می تواند بر این اساس تغییر کند ، می تواند اندازه یکی کم تر و یکی بیشتر و یا هر دو مساوی در نظر گرفته شود و یا اینکه می توان در معاملات خود از یکی استفاده کرد و از یکی استفاده نکرد و معاملات خود را به صورت دستی و بر اساس سیگنال های موجود بست. با این حال ما به شدت توصیه می کنیم که از این دو گزینه استفاده نمایید به خصوص از Stop loss که استفاده از آن برای معامله گران حرفه ای بسیار حیاتی است. با استفاده از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور ها ، شما می توانید تنظیمات سفارشی را به عقب بر گردانید در نظر داشته باشید که نمی دانید چه چیز می تواند بهترین نوع رفتار معاملاتی را برای شما داشته باشد. شما می توانید دو مورد بیان شده را (Stop loss و take profit) با مورد سوم که یک مورد دیگر برای ورود در معامله است ترکیب نمایید و به احتمال زیاد استراتژی شما را دقیق تر می نماید.

نکته بسیار مهم : در طول آزمون های backtesting ، اسپرد را برابر ۱ در نظر می گیریم. هرچه اسپرد بزرگتر باشد سود کمتر و هرچه اسپرد کوچک تر باشد سود بیشتر می باشد. تنها روش معقولانه برای به نتیجه رسیدن اینکه استراتژی های ما خوب است یا خیر ، قرار دادن آنها در آزمایش می باشد.

چگونه نتایج بدست آمده را مورد برسی قرار دهیم؟

چه راه های برای مقایسه کردن نتایج معاملات حاصل از مجموعه آزمون های Forward وجود دارد. ایده و نظریه اصلی در این مورد این است که با موفقیت در طی ۵۰ معامله در دوره زمانی مشخص شده در بازار Bullish به طور مثال استراتژی مورد نظر در مجموع نتایج یکسانی را از آزمون های Forward بدست آورده است . با تقسیم معاملات سودآور بر تعداد کل معاملات نتایج این آزمون را دریافت خواهیم کرد به همان روشی که نتایج Forward را بدست آوردیم. برای اطمینان و رضایت از این آزمون ها باید اعداد دریافت شده از آن کم و بیش با یک دیگر مطابقت داشته باشند. در نظر داشته باشید که هر معامله گر حرفه ای می خواهد در سرمایه گذاری خود ، راه کوتاه و زمان کم تری را برای رسیدن به سود و بازگشت سرمایه خود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا