رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971
استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX + میانگین متحرک

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX + میانگین متحرک

چگونه این دو ابزار در یک روند ، به تریدرها کمک می کند؟

ترکیب دیگری که می توانند در معاملات مورد استفاده قرار گیرند، اندیکاتور ADX همراه با میانگین متحرک است.

آیا این جفت اندیکاتور می توانند نتایج بهتری نسبت به نمونه های قبلی نشان دهند؟

بهترین تنظیمات برای ADX جهت به اجرا درآوردن آن چیست؟

تمهیدات؟ نتایج را در زیر مطالعه کنید

نکاتی در مورد اندیکاتورها

هدف اصلی اندیکاتور ADX اندازه گیری یک گرایش است، بنابراین اگر به دنبال یک اندیکاتور برای بررسی این هستید که آیا روند صعودی است یا خسته و فرسوده، باید بگوییم که اصلا مناسب این کار نیست. چرا که فقط میزان قدرت و قوی بودن یک روند و همین طور محکم و یکپارچه بودن بازار را نشان می دهد.

اگر اندیکاتور به بالای خط ۲۵ برسد، در این صورت روند قوی است و دیگر کم رنگ یا محو نمی شود. در مقابل اگر اندیکاتور به زیر خط ۲۵ برسد در آن صورت این روند ضعیف است و یا اینکه بازار روند خاصی را دنبال نمی کند. بنابراین بهتر است در چنین دوره ای وارد معامله نشوید.

سیگنال های ADX نشان دهنده ی بیش از ۳۰ روند قوی، که در حال رخ دادن است، می باشد. لذا این حالت بهترین زمان برای معامله خواهد بود.

نکته ی مهم : وقتی ADX بالای ۳۵ قرار بگیرد و همین طور بالاتر از DI+ و DI- قرار بگیرد آنگاه تریدر باید به دنبال سیگنال هایی از یک اندیکاتور دیگر باشد. چرا که احتمال معکوس شدن بسیار زیاد است.

در این استراتژی، ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم. همان طور که گفته شد، ADX نمی تواند مشخص کننده ی نوع روند باشد بلکه فقط میزان قدرت آن را تعیین می کند. بنابراین ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم تا صعودی و نزولی بودن یک روند را بررسی کند و همین طور از تقاطع (crossover) کندل استیک نیز به عنوان سیگنال های ورودی استفاده خواهیم کرد.

اطلاعات فنی

بازه ی زمانی : ۱۵ دقیقه و بالاتر (ما در بازه زمانی ۳۰ دقیقه عمل بک تست (backtest) را انجام می دهیم )

جفت ارزی (currency pair) : هر کدام

اندیکاتورها: ADX (با تنظیمات پیش فرض) ; EMA 14

قوانین خرید:

  • خط ADX باید از خط ۲۵ عبور کند تا روند قوی را نشان دهد
  • کندل استیک صعودی باید در بالای EMA 14 بسته شود
  • قرار دادن یک سفارش توقف خرید به انداره ی ۲-۱ pip در بالای سطح کندل استیک
  • Stop Loss باید به اندازه ی ۵-۲ pip در زیر سطح کندل استیک قرار داده شود
  • باید سود را سه برابر بیش تر از Stop Loss در نظر بگیرید یا اینکه آن را در بالای نزدیک ترین نوسان قرار دهید

قوانین فروش:

  • مجددا خط ADX باید از خط ۲۵ عبور کند تا یک روند قوی را نشان دهد
  • کندل استیک نزولی باید در زیر EMA 14 بسته شود
  • قرار دادن یک سفارش توقف فروش به اندازه ی ۲-۱ pip در زیر سطح کندل استیک
  • Stop Loss خود را به اندازه ی ۵-۲ pip در بالای سطح کندل استیک قرار دهید
  • سود باید سه برابر بزرگتر از Stop Loss باشد یا اینکه آن را در زیر نزدیک ترین نوسان قرار دهید.

 نکته ی مهم : وقتی ADX زیر خط ۲۵ باشد، معامله نمی کنیم

چگونه می توانید به تنظیم یک استراتژی بپردازید

روش های مختلفی برای خواندن اندیکاتور ADX وجود دارد، نویسنده ی این روش بیان می کند که اگر ADX از سطح ۲۰ عبور کند آنگاه روند قدرت به مراتب بیشتری را بدست خواهد آورد، به طوری که عبور از ۳۰ نیز سبب قوی تر شدن روند خواهد شد.

با این حال هنوز هم تریدرهای مختلف از این اندیکاتور قرائت های مختلفی را ارائه می دهند که عبارتند از :

  • برخی پیشنهاد می کنند که وقتی ADX زیر خط ۲۰ قرار دارد وارد معامله شوید. بنابراین این امکان را به شما می دهد تا روند رو به رشد را در دست بگیرید و از ابتدای آن دست نکشید. ایده ی اصلی آن است که هر چه روند بالغ تر باشد، احتمال بیشتری برای معکوس شدن وجود دارد.
  • سایر تریدرها از هر سه خط این اندیکاتور استفاده می کنند، ADX خود، خطوط DI+ و DI-. آن ها تلاقی این خطوط را به عنوان سیگنال اضافی () می دانند. در حالی که برخی از تریدرها وجود دارند که پیشنهاد می کنند آن خطوط را نادیده بگیرید، و مستقیماً با ADX معامله کنید. (همان طور که در استراتژی های شرح داده شده انجام دادیم).
  • علاوه بر این باید چندین نظر را نیز ذکر کنیم که صلیب(cross) خط ۲۰ به اندازه ی شیب اندیکاتور و جهت آن مهم نیست.

ما نمی توانیم ادعا کنیم که کدام یک از این موارد درست است یا غلط. زیرا بدیهی است که هر تریدر راه خود را جهت خواندن و تنظیم اندیکاتورهای محبوب خود با توجه به نیازهایی که دارد در پیش می گیرد. باز هم انتخاب بهترین راه جهت پی بردن و کشف مسئله و همین طور بک تست (backtest) گرفتن از هر یک از این تنظیمات سبب خواهد شد تا عملکرد درستی را در پیش داشته باشید.

چه تنظیمات دیگری را می توانید علاوه بر این انجام دهید

  • اهداف take profit و stop loss (ما در این مقاله به طور سنتی به این موضوع اشاره خواهیم کرد به طوریکه معنا و مفهوم آن به درستی درک شود) باید با نسبت ۱:۲ و ۱:۳ تنظیم شوند. آن را به صورت دستی در بالا یا دورتر از نزدیک ترین نوسان قرار دهید. مدیریت شما بر روی SL/TP می تواند نتایج معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
  • بازه ی زمانی – ما معمولا کلیه بازه های زمانی را که احتمالا می توانید در آن استراتژی های معاملاتی خود را عملی کنید لیست می کنیم و همین طور روی یکی از آن ها نیز عملیات backtest را انجام میدهیم. لذا این وظیفه ی شماست که بازه های زمانی مختلف را امتحان کنید.
  • ترکیب ADX و EMA ممکن است نتایج مورد انتظار را به ارمغان نیاورد. لذا می توانید ADX را با MACD یا Bollinger Bands ترکیب کنید تا سیگنال های دقیق تری برای ورودی های معاملاتی شما بدست آید.

نتایج بک تست (backtesting)

سودها

Forward testingTraining testMarket
171,48 pips213,39 pipsBull
-16,84 pips70,58 pipsBear
-18,09 pips171,48 pipsFlat

معاملات ، دوره *

Forward testingTraining testMarket
۰۹/۰۶/۲۰۱۰ – ۰۲/۰۷/۲۰۱۰۰۱/۰۳/۲۰۱۱-۱۱/۰۴/۲۰۱۱Bull
۰۱/۰۹/۲۰۱۴-۲۴/۰۹/۲۰۱۴۰۱/۰۱/۲۰۱۵-۰۵/۰۲/۲۰۱۵Bear
۰۴/۰۵/۲۰۱۵ – ۲۲/۰۵/۲۰۱۵01/09/2016 – 01/11/2016Flat

*چه مدت طول کشید تا ۵۰ معامله برای training set و ۲۰ معامله برای forward testing صورت گیرد.

یادآوری : به منظور صرفه جویی در وقت و تلاش های ارزنده ی شما، ما به معرفی سیستم backtesting پرداخته ایم تا ۵۰ معامله را از طریق سه نوع بازار مختلف (صعودی، نزولی، یک دست یا flat) انجام دهیم. و همین طور مجددا ۲۰ معامله را نیز از طریق انواع خاصی از بازار در دوره های مختلف به انجام رسانده ایم. بنابراین با محاسبات ساده ریاضی می توان در مورد اثر بخشی استراتژی های انتخاب شده نتیجه گیری کرد.

نسخه ی کامل نظریه ی آزمایش های backtesting ما و اینکه چگونه ایده های مربوط به این نظریه را بدست آوردیم را می توانید در اینجا مطالعه کنید.

نتیجه گیری

اعتقاد بر این است که بهترین نتایج در مجموعه ی اندیکاتورها مربوط به  بازارهای Bull است.

backtesting در بازارهای یک دست (flat) نتایج خوش بینانه ای را نشان داد. بنابراین ما فکر کردیم : استراتژی و اندیکاتوری را پیدا کردیم که نشان می دهد زمانی که بازار flat است نتایج دلپذیرتر خواهد بود. اما نه، forward testing ثابت کرد که معاملات در بازار نتایج بهتری را نشان می دهند.

علاوه بر این از آنجا که بازار روند خاصی را ندارد و ADX نیز زیر ۲۵ بود، در نتیجه یافتن معاملات در این شرایط قدری سخت خواهد بود.

ما برای انجام معاملات نیاز به یک دوره ی معین داشتیم لذا در مدت یک ماه و حتی کمتر به معاملات هدفمندی دست پیدا کردیم. بد نیست؟ درسته؟

بر اساس این امر می توانیم فرض کنیم که این استراتژی می تواند با تنظیمات backtest مختلف کار کند.

 

همان طور که می بینید ایده ی اصلی آزمایش backtesting جهت نشان دادن موارد زیر بود :

  • قبل از هر چیز شما نباید به هیچ چیز یا هیچ کس در اینترنت اعتماد کنید چرا که سبب به خطر افتادن زمان، هزینه و تلاشتان می شود.
  • هر ایده / استراتژی / و برنامه ی معاملاتی باید ابتدا مورد آزمایش قرار گیرد.
  • حتی تغییرات جزئی در برنامه ی معاملاتی می تواند نتیجه ی متفاومت و گاه غافلگیرکننده ای ایجاد کند.

خودتان آن را آزمایش کنید

همان طور که مشاهده می کنید در صورت داشتن ابزار backtesting صحیح ، می توانید مطمئن باشید که این کار برایتان ساده خواهد بود.

آزمایش این استراتژی در بورس تستر ۴ با داده های تاریخی که در کنار این برنامه قرار دارد تنظیم شده است.

برای بررسی عملکرد این (یا هر استراتژی دیگر) می توانید بورس تستر ۴ را به صورت رایگان دانلود کنید. علاوه بر این شما می توانید ۱۷ سال از داده های تاریخی رایگان (به راحتی قابل دانلود از نرم افزار) را نیز دریافت کنید.

نظر شما در مورد این استراتژی معاملاتی چیست؟ آیا پیش از این با این اندیکاتورها معاملاتی را انجام داده اید؟ نتیجه چه شد؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا