رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

شناخت فهرست های اندیکاتور های مورد استفاده در بازار :
بیشترین قدرت و حرکت بازار از طرف سازندگان آن می باشد (بازار ساز ها)
نظریه مهم و اصلی بیل ویلیامز این موضوع را بیان می کند که عامل اصلی حرکت قیمت در بازار حجم معاملات است . بین حجم معامله و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد و فهمیدن آن ، مفهوم خاصی از نوسانات بازار را در اختیار شما قرار می دهد که همچنین در حال حاظر مورد استفاده و توجه بسیاری از معامله گران نیز می باشد . شاخص MFI به همراه سایر تحولاتی که در آن رخ داده است ، برای سود بهتر در معاملات بازار به عنوان یک دستیار برای معامله گران عمل می کند

منطق و هدف در آن

وظیفه اصلی این شاخص ارزیابی درست راندمان بازار یا به عبارت ساده تر ارزیابی میزان سود کسب شده از بازار است . بازار بورس بین المللی بسیار زیاد و به راحتی قابلت نقد شوندگی را دارد . در این بازار همه ی گروه ها ی شرکت کننده ماننده خریداران و فروشندگان ، دلالان کوچک و بزرگ فعالیت خود را به صورت کاملا هدفمند انجام می دهند .

اگر تمایل هر یک از این گروه های شرکت کننده به انجام معاملات در بازار باشد انعکاس آن در بازار بصورت روند صعودی و در اصطلاح گاوی است .

و یا اینکه ممکن است هیچ تمایلی برای شرکت در معاملات بازار را نداشته باشند که انعکاس آن نیز در بازار بصورت روند نزولی و در اصطلاح خرسی است و یا شاید خنثی باشد .

این تمایلات و انجام معاملات ، تاثیر خود را بلافاصله روی قیمت های بازار می گذارد .

اگر معاملات چه خرید و چه فروش بدون حجم باشند آنگاه دامنه و نوسانات بازار به شدت کاهش پیدا می کند و شاید نمودار بازار تبدیل به یک خط صاف شود .

تغیر در حجم معاملات خیلی زود تر آغاز می شود زیرا در روند جدید به صورت کاملا مشخص در نمودار قیمت قابل مشاهده است . این شاخص محاسبه می کند چند پوینت می تواند قیمت را تغییر دهد و واکنش معامله گران به این تغییرات چقدر می تواند باشد . طبق نظریه معروف بی نظمی در معاملات ، ما باید به مقداری که این شاخص نمایش می دهد بی توجه باشیم ، و فقط روند کلی و احتمال تغییر روند را مورد برسی قرار دهیم و زیر نظر داشته باشیم . نویسنده معتقد است که پویایی MFI از تمام نوسان ساز های جدید و مدرن تصادفی و بسیاری از اندیکاتور های روند ، خیلی بهتر وضعیت احتمالی را شبه سازی می کند .

روش محاسبه

از آنجایی که حجم واقعی در بازار بین المللی بورس تقریبا وجود ندارد ، لازم است از داده های مربوط به تعداد تغییرات دارایی در سهام استفاده شود .

شاخص MFI دامنه قیمت را برای مدت زمان مشخص شده ای اندازه گیری می نماید و به عنوان یک دوره زمانی پایه با یک تیک انتخاب می شود و برای یک نسبت ، اختلاف قیمت خیلی زیاد به حجم که در آن نوار قیمتی به صورت زیر محاسبه می شود .

  • High :بیشترین قیمت در نوار فعلی قیمتی
  • Low : کمترین قیمت در نوار فعلی قیمتی
  • Volume : حجم معاملات در نوار فعلی قیمتی

این شاخص از داده های تیک استفاده می کند که معروف به تیک دیتا هستند و نیازی به محاسبه مجدد برای دوره زمانی خاصی را ندارند .

MFI Indicator

از آنجایی که حجم واقعی را نمی توان از بازار بین المللی بدست آورد بنابراین برای یافتن مقدار آن لازم است که از داده های مربوط به تعداد تغییرات ارزش سهام استفاده کرد .

میله های رنگی هیستو گرام گزینه های مختلفی از رابطه ی مشترک میان قیمت و حجم معاملات را نشان می دهد . معامله گران محاسبات و تجزیه و تحلیل خود را فقط بر روی نوار فعلی انجام می دهند و سپس برای انجام معاملات خود اقدام می نمایند .

دریافت سیگنال از اندیکاتور MFI

این اندیکاتور فقط ۴ روش از ترکیب قیمت و حجم را نشان می دهد

۱- نوار سبز

  • اندازه MFI و حجم باهم به طور همزمان رشد می کنند این بدین معنی است که تعداد معاملات انجام شده توسط معامله گران افزایش یافته و حرکت فعال بازار در جهت یک روند اتفاق می افتد . معامله گران به امید ادامه تمایلات بازار ، معاملات خود را با حجم بالا شروع می کنند .
  • اگر قبل از این موضوع معامله گران ، معاملات باز داشته باشند به آن ها توصیه می شود که معاملات خود را پایان دهند .
  • اگر معامله گران بتواند قبل از ظاهر شدن نوار سبز رنگ معاملات جود را در جهت روند بازار شروع نماید ، در این حالت فقط تصمیم درست معامله گر را مورد تایید قرار می دهد .

اما برای ورود به معاملات در اولین معامله این نوار هیستوگرامی بی فایده است زیرا نقطه ی ورود خوب در آن از دست رفته و انجام یک معامله در این لحظه بسیار خطرناک می باشد . ظاهر سه میله سبز رنگ در کنار هم نشان می دهد که در بازار بیش از اندازه خرید انجام شده و یا بلعکس بیش از اندازه فروش انجام شده و انتظار می رود که یک تغییر روند را داشته باشیم .

MFI Indicator

۲- نوار قهوه ای

در شرایط و موقعیت هنگامی رخ می دهد که میزان حجم و شاخص به تور هم زمان کاهش پیدا می کنند . بیل ویلیامز این حالت در نوارها را به عنوان نوار پژمرده نام برده است .

معامله گران علاقه مندی خود را در روند فعلی بازار از دست می دهند و ترجیح می دهند معاملات خود را ببندند در نتیجه قدرت افزایش روند کاهش پیدا می نماید .

در چنین حالتی از رفتار بازار پیشنهاد نمی شود که معاملات جدید را باز نمایید . چندین میله قهوه ای را در یک ردیف دنبال کنید و منتظر یک تغییر روند خوب بمانید .

نوار در حال شکست اغلب در بالای موج اول الیوت ظاهر می شود.

۳- نوار آبی (غلط)

این نوار در جریان کاهش حجم معاملات و افزایش قیمت ظاهر می شود . به نوعی این سیگنال حرکت ضعیف در یک جهت را نشان می دهد که با حجم معاملات پشتیبانی نمی شود . نمودار قیمت بدون نوسان خاصی به حرکت خود ادامه می دهد البته با معامله گران کوچک .

احتمالات و احساسات بازار و ورود و خروج ناگهانی و مداخلات ارزی به احتمال زیاد وجود دارد . قبل از فهمیدن رفتار عجیب قیمت به معامله گران توصیه می شود معامله جدیدی را باز نکنند .

MFI Indicator

۴- نوار صورتی (چمباتمه زدن)

این حالت اغلب در پایان یک روند طولانی پدیدار می شود . فعالیت بازار و قیمت در حال افزایش است ، اما حجم آن رو به کاهش می باشد بنابراین در این صورت بین ارزه کنندگان و خریداران درگیری زیادی وجود دارد معاملات بسیار زیاد اما در جهت های مختلف انجام می شود بنابراین روند قیمتی خاصی وجود ندارد و چند میله شبیه هم در یک ردیف وجود دارد .

نتیجه

قیمت بازار قصد دارد حرکت نیرومندی را در جهت قیمت و یا خلاف جهت قیمت انجام دهد در این صورت برای تایید آن به دنبال یکی از شاخص های اضافی باشید . اگر نوار چمباتمه زدن با نوار PIN مطابقت داشته باشد یا درد محدوده مورد نظر از امواج الیوت قرار داشته باشد ، و در همان زمان در MACD واگرایی وجود داشته باشد ، به احتمالا ۹۵ درصد یک چرخش انجام می دهد . هنگامی که یک نوار صورتی ظاهر می شود به معامله گران بی تجربه توصیه می شود که معامله خود را انجام ندهند . اگر میزان رشد میله های بعدی بیشتر باشد و یک نوار سبز رنگ در BW MFI ظاهر شود ، می توانید در جهت روند قیمت فعلی معاملات خود را باز نمایید .

کاربرد استراتژی در معاملات

MFI در بازار بین المللی به عنوان یک فیلتر اضافه در محدوده ی قیمت های پر قدرت و همچنین برای تجزیه و تحلیل حجم در استراتژی های پیشرفته و پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد .

بیایید چند گزینه را در مورد چگونگی استفاده از ویژگی های مشخصه نمودار نمایشگر در نظر بگیریم .

استراتژی در نوار صورتی

همچنین یادآور می شویم که نوار چمباتمه ، هیستوگرام BW MFI نقش فنر فشرده شده ای را دارد که دز آن بازار قبل از حرکت قوی انرژی خود را جذب می کند یعنی حجم رشد ریکند اما قیمت همچنان حرکت خاصی نکرده است .

هنگامی که بیل ویلیام یک استراتژی معاملاتی ابتدایی را پیشنهاد نمود :
بعد از ظاهر شدن نوار چمباتمه باید در معاملات انتظاری مانند SellStop و BuyStop باید آنهارا ۲ تا ۵ پینت بالا تر و پایین تر از آخرین شمع ها قرار دهید .
گذاشتن StopLoss بسیار واجب است .

به عنوان یک اصل ، یکی از سفارشات در حال حاظر در نوار بعدی باز می شود و پس از آن قیمت همچنان به حرکت خود ادامه می دهد حداقل در ۲ تا ۳ کندل این کاملا می تواند یک سود ۱۰ تا ۳۰ پینت را برای شما داشته باشد .پس از اجرای یکی معامله در انتظار معامله دیگر باید حذف شود .

MFI Indicator

استراتژی کرم رنگ

شاخص های مورد نیاز : تیک دیتا برای شاخص MFI در بازه زمانی M30 .

فرض کنید شاخص BW MFI در حال افزایش می باشد ، اما حجم آن در حال کاهش که این بیان کننده روند پایدار است .

برای خرید : نوار سبز رنگ با سایه های کوچکتر از MFI  نوار آبی رنگ است و همچنین رشد MFI نسبت به نوار قبلی بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصد است . نشانه کیفیت شمع با بدنه بزرگتر از جمع سایه ها است .

برای فروش : نوار قرمز رنگ با سایه های کوچکتر از MFI نوار آبی رنگ است ، و همچنین کاهش MFI نسبت به نوار قبلی بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصد است

StopLoss برای معامله خرید : (LowPrice − (High-Low) / 3)

و برای معاملات فروش : (HighPrice + (High-Low) / 3)

MFI Indicator

استراتژی volume scalping

یکی دیگر از شاخص های MIF و شاخص حجمی می باشد که در آن از تیک دیتا استفاده می شود . در اینجا ما فقط به دنبال حرکات افزایش شدید نوار سبز رنگ هستیم. بسته به جهت شمعی که نوار سبز رنگ برای آن وجود داردما جهت معامله را نیز از آن تعریف می نماییم و ما خرید یا فروش خود را با قرار دادن  StopLoss در زیر و بالای شمع سیگنال انجام می دهیم .

این سیستم گاها سیگنال های اشتباه زیادی تولید می کند . برای شاخص MFI مهم نیست که حجم قبلی کاهش پیدا کند و در هر صورت یک نوار سبز ترسیم خواهد شد . بنابراین ، برای ارزیابی دقیق تر بازار یک نشانگر Volume به استراتژی اضافه می کنند . تنها در صورتی که سیگنال MFI علاوه بر این دارای پویایی باشد ، در تاریخ حجمی تایید شود معاملات را باز می کنیم .

MFI Indicator

چندین اظهار نظر علمی

شاخص BW MFI دارای یک فلسفه کاملا خاص و پیچیده می باشد . این یکی از بهترین ابزارها برای متعادل سازی خرید و فروش است که به نوع دارایی و تحلیل دوره زمانی تاثیر گذار نیست . در نظر گرفتن نوسانات فعلی امکان ارزیابی دقیق تری را به شما می دهد .

قاعدتا اگر در مورد حجم واقعی اطلاعات در دسترس باشد سیگنال های MFI بسیار دقیق تر خواهد بود . اما استفاده از این شاخص برای تصمیم گیری در معاملات توسط خود ویلیامز توصیه نمی شود زیرا برای استفاده صحیح از سیگنال های آن نیاز به مهارت و تجربه فراوان می باشد .

خودتان آن را امتحان کنید

بعد از آنکه تمام زوایای این شاخص را بررسی نمودید حال نوبت به استفاده درست از آن رسیده است .

برای اینکه این شاخص را به تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده نمایید باید نرم افزار بورس تستر را با داده های تاریخی استفاده نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا