رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
میانگین متحرک تطبیقی : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

میانگین متحرک تطبیقی : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive moving average) : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

برای محاسبه میانگین متحرک از روش های مختلفی می توان استفاده کرد و هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

در هر صورت ، هدف اصلی ما پیدا کردن بهترین روش برای استفاده از میانگین های متحرک در انجام معاملات خود می باشد.

آنها بطور کلی در زمینه تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی یک ابزار اساسی با مجموعه فراوانی از برنامه ها هستند.

میانگین متحرک

تحلیلگران تکنیکال از میانگین های متحرک برای تعیین جهت روند بازار و در جای دیگر برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و برای پیدا کردن قیمت های اشباء شده و دست یافتن به سیگنال های معاملاتی خاص استفاده می کنند.

به طور کلی ، چهار روش در استفاده از میانگین های متحرک وجود دارد : تعیین روند اصلی بازار ، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ، پیدا کردن نقاط اشباء خرید یا فروش و در نهایت پیدا کردن سیگنال های معاملاتی خاص برای معاملات در بازار .

تعیین روند اصلی بازار

متداول ترین روش برای استفاده از میانگین های متحرک ، روش پیدا کردن روند بازار می باشد ، که در آن قیمت فعلی بازار با میانگین متحرک که نمایانگر چارچوب زمانی معاملات ، معامله گر است ، مقایسه خواهد شود .

 

آیا Adaptive Moving Averages منجر به نتایج بهتری در انجام معاملات می شوند ؟

به عنوان مثال ، به طور گسترده ای معامله گران بیشتر و از میانگین متحرک ۲۰۰ استفاده می نمایند که در این صورت اگر قیمت بالاتر از حد متوسط باشد ، روند صعودی در نظر گرفته می شود و برعکس اگر قیمت پایین تر از حد متوسط باشد ، روند نزولی در نظر گرفته خواهد شود .

بنابراین به این نکته باید توجه کرد که میانگین متحرک به خودی خود می تواند به عنوان یک فیلتر برای خط روند عمل نماید و برای تصمیم گیری معاملاتی در مورد زمانی که یک روند به طور بالقوه جهت را تغییر خواهد داد مورد استفاده قرار گیرد ، به همان روشی که یک خط روند می تواند باشد .

تعیین خطوط حمایت و مقاومت

معامله گران غالباً از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایت یا مقاومت استفاده می نمایند .

بنابراین ، می تواند از آن به عنوان یک سیستم قوی برای ورود یا خروج از معاملات خود در نواحی حمایتی یا مقاومتی بسته به نوع معاملات خود استفاده نماییم .

تعیین اشباء قیمت

معامله گران با کمک میانگین متحرک خیلی راحت تر می توانند اشباء قیمت را مشاهده نمایند .

اگر قیمت فاصله قابل توجهی از میانگین متحرک گرفته باشد یا به عبارتی از میانگین متحرک منحرف شده باشد ، این انحراف را می توان به یک فرصت معاملاتی ولی اما بر خلاف جهت روند تبدیل کرد که در اکثر مواقع سود آور نیز خواهد بود .

اگرچه انجام معاملات در خلاف جهت روند کار بسیار خطرناکی است و نیاز به بستن معامله در نزدیکی موقیت انجام معامله دارد ، ولی وارونه شدن خود به خود به شما این اجازه را می دهد که تا وقتی این اتفاق می افتد یک فرصت معاملاتی دیگر را با روند قرار دهید .

علاوه بر این ، با ادامه زیاد شدن فاصله قیمت ها از روند ، احتمال تغییر روند را نیز نشان می دهد .

بنابراین با نظارت درست و دقیق و کمی وسواسانه بر فاصله بین قیمت و میانگین متحرک می توان موقعیتی را باز کرد که پیش بینی می شود به احتمال خیلی زیاد قیمت به آن میانگین باز خواهد گشت.

درنهایت ، زمانی که این وقایع با روند بلند مدت تر همراه شود ، احتمال ریسک کاهش و احتمال سود افزایش می یابد .

دادن سیگنال های معاملاتی خاص

معامله گران همچنین از میانگین های متحرک برای گرفتن سیگنال های معاملاتی خاص استفاده می نمایند .

این موضوع زمانی کاربرد دارد که قیمتها از یک میانگین متحرک عبور کنند یا به عبارتی آن را بشکند ، یا زمانی که یک میانگین متحرک سریعتر از یک میانگین متحرک کندتر عبور کند ، و ممکن است در این بین سیگنال های اضافی نیز وجود داشته باشد که با یک میانگین متحرک سوم ، که می تواند حتی سریع تر از آن دو متحرک دیگر باشد و از آنها عبور کند ، باشد.

استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک به عنوان یک سیگنال معاملاتی زمانی که روند صعودی می باشد بسیار موفقیت آمیز خواهد بود ، اما در نظر داشته باشید که با تعداد قابل توجهی از سیگنال های کاذب در بازار نیز روبرو خواهید شد.

محبوب ترین تکنیک در سیستم های معاملاتی حرفه ای

از چهار روش کاربردی میانگین متحرک ، عملی ترین و کاربردی ترین آن تعیین روند می باشد . روند جایی است که به راحتی از آن می توان سود بدست آورد و میانگین متحرک می تواند در یافتن جهت درست روند کمک شایانی نماید.

سیگنال هایی که از این میانگین متحرک گرفته می شود فقط در طی یک بازار زمانی معتبر ، سودآور هستند و بازار کناری تقریباً همیشه پرهزینه است ، به خصوص به این ترتیب میانگین حرکت متقاطع برای تولید سیگنال استفاده می شود.

سیگنال هایی که از این میانگین متحرک گرفته می شود فقط در طی یک بازار زمانی معتبر ، و در یک جهت بازار سودآور هستند و در جهت دیگر تقریباً همیشه پرهزینه است ، به این ترتیب در این حالت از میانگین متحرک متقاطع برای تولید سیگنال استفاده خواهد شد.

شاخص های روند تطبیقی

برای پایدار ماندن و کارآمد تحلیل ها ، باید با شرایط خاص بازار نیز سازگار باشند.

بنابراین برای آن باید برخی از استانداردها اتخاذ شود تا بازار را در شرایط مختلف بتوان طبقه بندی نمود. نوسانات بازار نشانگر انتخابی منطقی از چنین اقدامات خواهد بود.

رویکرد شاخص تطبیقی بر این فرض است که برای ایجاد یک روند جدید ، حرکت خلاف آن باید بر نوسانات نمایش داده شده در طول روند اصلی غلبه نماید.

رویکرد تطبیقی پیش بینی می کند که برای شکل گیری یک روند جدید ، حرکت خلاف آن باید بر نوسانات روند اصلی غلبه کند.

بیایید برای درک بهتر نگاه دقیق تری داشته باشیم :

بر اساس تغییرات مشاهده شده در نوسانات بازار ، افت ویا نزولی شدن بازار همراره به همراه نوسانات بزرگتر نزولی می باشد ، که برای تایید نیاز به یک حرکت بزرگتر صعودی دارد .

به حرکات بزرگ تری نیاز است تا از اشتباه برای تصمیم گیری برای یک روند جدید جلوگیری کند .

یکی از مهمترین عوامل این است که بدانیم رویکرد های مختلفی برای شرایط گوناگون بازار مورد نیاز است ، رویکردهای نوآورانه بر اساس exponential moving average به عنوان یک اصل ایجاد شده است که باعث ایجاد میانگین های متحرک می شود که با افزایش نوسانات بازار بطور خودکار کندتر می شوند .

در ابعاد وسیع تر ، یک تکنیک منطبق و سازگار ، تکنیکی است که بدون دخالت عوامل انسانی خودش را با شرایط بازار تغییر دهد ماننده محاسبه خودکار که فاصله ای که حساسیت یک شاخص را تعیین می کند .

شاید بهتر باشد برای انجام معاملات در بازار ها از یک روند کندتر یا نشانگر حرکت استفاده شود که در هنگام بی نظمی و بی ثباتی شدید بازار اگر بتواند به سرعت واکنش نشان دهد ، ممکن است همین تکنیک بهترین نوع عمل را بما نشان دهد.

این تغییر از کند به سریع ، همراه با تغییر شرایط بازار با استفاده از تکنیک های سازگار که در طول روند متفاوت است برطرف می شود.

این روش ها مبتنی بر یک باور رایج است که ترجیح می دهد از یک روند کندتر استفاده شود ، روشی که در مقابل تغییر قیمت واکنش کمتری را نشان می دهد ، هنگامی استفاده می شود که بازار یا دارای نوسانات بسیار کم ، یا در یک الگوی جانبی است.

اگرچه ممکن است این فرضیه قابل قبول به نظر برسد ، اما شناسایی شرایط و جوانب ممکن است بسیار دشوار باشد.

از بسیاری جهات ، ممکن است تکنیک های سازگار عملکرد اساسی محاسبات روند استاندارد را تقویت نماید ، اما آنها قادر به حل تمام مسائل نمی باشند .

مدل کارایی بازار پری کافمن

پری کافمن نویسنده کتابی با عنوان ” تجارت دقیق ” می باشد ، که در آن چندین اقتباس جالب از رویکردهای پیروی از از روند ارائه می دهد.

ایده او این است که روند زیر رویکردی ایمن و محافظه کارانه برای بازارها است.

اما باید بتوان در هر زمان معین روند را از هیجانات نا به هنگام بازار جدا کرد. استدلال او این است که اگر چه بیشترین اطمینان را می توان به روند های طولانی مدت کرد اما روند بلند مدت در مقابل تغییر شرایط کوتاه مدت بازار بسیار کند عمل می کنند به عنوان مثال ، در یک میانگین متحرک آهسته تر به سختی می توان نشان دهنده یک حرکت قیمتی و کوتاه مدت قیمت باشد.

علاوه بر این ، در زمانی که آنها اقدام به دادن سیگنال می کنند ، حرکت قیمت معمولاً در آنجا به پایان رسیده است.

بنابراین ، کافمن برای پیروی از روند ، استدلال به نفع یک روش تطبیقی می کند.

در این حالت یک روش لازم است ، که سرعت حرکت را در هنگام حرکت سریع  بازارها سرعت ببخشد و وقتی بازارها به آرامش می رسند هیچ کاری انجام ندهند.

راه حل کافمن برای این امر ، ایجاد یک میانگین متحرک تطبیقی است.

میانگین متحرک تطبیقی

نظریه کافمن برای میانگین متحرک تطبیقی بر این اساس است که یک بازار پر از هیجان نیاز به یک روند طولانی تر از بازار و با هیجان کمتری دارد.

هیجان همان حرکات بالا و پایین شدن نامنظم قیمت می باشد که می تواند در یک روند یا طی یک دوره مشاهده شود. و میزان بالا و پایین آمدن آن نشان میدهد که آیا بازار پر هیجان و یا آرام ، باثبات ویا بی ثبات است .

فرض اساسی این است که در صورتی که بازار در طی جهش نسبتا قوی قیمت ، برای جلوگیری از نقض آن ، حرکات نامنظم قیمت را که می تواند باعث ایجاد یک سیگنال ناخواسته شود باید روند خط عقب تر ، عقب بماند.

میانگین متحرک سازگار

در دوره هایی از بازار که هیجان بازار کمتر است ، خط روند می تواند به قیمت خیلی نزدیک شود.

هنگامی که نوسانات بازار عمیق تر است ، برای به حداقل رساندن نقض خط روند ، روند عقب تر باید عقب بماند.

همه چیز به این نتیجه می رسد.

طراحی میانگین متحرک تطبیقی بر این اساس است که با استفاده از سریعترین روند ممکن  و با استفاده از کمترین فاصله محاسبه شرایط موجود بازار را محاسبه نماید.

این سرعت روند را با استفاده از یک exponential smoothing تغییر می دهند ، و در هر دوره ثابت ، میزان smoothing متغییر می باشد.

میانگین متحرک ساده ، که در انتخاب آن محدودیت است در مقایسه با Smoothing و به این دلیل از Smoothing استفاده می شود که این امکان را برای طیف کاملی از روندها فراهم می کند.

adaptive moving average (میانگین متحرک تطبیقی) مانند میانگین متحرک آهسته کار می کند ، این امر باعث می شود تا بدون آسیب رساندن به حساسیت ، میزان تأثیرگذاری در بیرون از آن کاهش یابد.

برای شناسایی یک میانگین متحرک خوب و موفقیت آمیز در یک روند باید تا حد ممکن کوتاه در نظر گرفته شود و همزمان باید تا جایی ادامه پیدا کند که بتوان برای جلوگیری از ضرر و زیان در نظر گرفت .

و اما به روش دیگر بعضی اوقات ما به یک میانگین متحرک احتیاج داریم تا تعداد کمی از میله ها را در خود جای دهد ، و بعضی اوقات تعداد بیشتری را می خواهیم.

و ما نمی خواهیم تمام سرمایه ی خود را با اطمینان کامل سرمایه گذاری نماییم ، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که از قبل آینده را بطور صحیح پیش بینی نمایید .

آنچه ما نیاز داریم تنظیم درست و اتوماتیکی آن در هنگام تغییرات است تا میانگین متحرک را با شرایط بازار جدید مطابقت دهیم.

در حالی که با توجه به شرایط ما قادر به تغییر تعداد میله ها نخواهیم بود ، ولی می توان با یک حالت سازگار کردن میانگین متحرک به همان هدف دست پیدا کنیم.

adaptive moving average ( میانگین متحرک تطبیقی ) به طور مدام از یک متغیر moving average smoothing استفاده می کند که با افزایش شیب روند ، قیمت نیز افزایش می یابد و با کاهش شیب روند ، قیمت نیز کاهش می یابد .

اگر در طول روند ، شیب با شتاپ افزایش یابد ، طول دوره میانگین متحرک کوتاه تر و در نتیجه پاسخگوتر می باشد.

اگر قیمت های تشکیل شده در طول روند تشکیل شده با دوره exponential moving average طلانی تر باشد نتیجه پاسخگویی کمتر می باشد.

نسبت بهره وری کافمن

کافمن مفهومی را به نام نسبت بهره وری را معرفی نمود ، که به صورت یک اندیکاتور نشان میدهد چقدر بطور مستقیم به عنوان حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر خط قیمت را دنبال می کند .

با یک مثال مفهوم این موضوع را بیان میکنیم : امتیاز کارامدی یک خط مستقیم ۱ می باشد . قیمت های نا کارامد که از مسیر های پر پیچ و خمی مانند اواج دریا عبور می کند که از نظر ارزش دارای درجه راندمان صفر می باشد

این رتبه بندی ها به سپس به یک هموار کننده ( smoothing ) تبدیل می شود که بسته به عدد آن متغییر می باشد .

با نزدیک شدن به بالاترین ارزش که عدد یک می باشد میانگین متحرک نیز به این خط بسیار نزدیک می شود .

هنگامی که smoothing صفر است ، اندازه میانگین متحرک بدون هیچ تغییر از نوار قبلی می باشد به عبارت دیگر قیمت های دورتر نادیده گرفته می شوند .

معاملات AMA

برای تعیین جهت از adaptive moving average باید با خط روند در معامله استفاده شود .

هنگامی که یک خط روند روبه سمت بالا دارد ، یک موقعیت طولانی آغاز می شود و برعکس هنگامی که یک خط روند روبه سمت پایین دارد ، به یک موقعیت کوتاه تشکیل خواهد شد.

چند قوانون مهم دیگر :

دوره های زمانی را برای محاساب خود کمتر از ۱۴دوره نگه دارید چیزی در حدود ۷ تا ۱۱ دورهای ترجیح داده می شود .

موارد اندکی وجود دارد که قیمت ها در همان جهت ۱۴ نوار پشت سر هم حرکت می کنند ، بنابراین هر فاصل های بیش از ۱۴ ، عدد را تغییر نمی دهد ، فقط همه آنها را کوچکتر می کند.

حد بالا را با دوره ۳۰ در نظر بگیرید.برای اینکه خط روند پاسخگو باشد حد پایین را بیشتر از ۲ دوره در نظر بگیرید .

از یک مقدار کم برای فیلتر کردن تغییرات در جهت روند استفاده نمایید .

از آنجایی که خط روند نتیجه همه حرکات قیمت را در خود دارد ، بهترین نوع اندازه گیری روند را نیز نشان می دهد.

بنابراین ، ورود و خروج از معامله بر اساس جهت خط روند پذیرفته و برخلاف جهت روند کاملا رد می شود .

با استفاده از smoothing ، خط روند همیشه همزمان با قیمتی که خط را نقض می کند بالا و پایین می رود .

فایده ای که از استفاده خط روند برای سگنال های adaptive moving average دارد تغیرات بیش از اندازه را در خط روند محدود می کند و با استفاده از یک فیلتر ورودی کوچک ، قابلیت آن را برای اطمینان بیشتر افزایش می دهد .

همراره در نظر داشته باشید که پیروی از خط روند نباید به عنوان یک سیستم و استراتژی اساسی معاملاتی در نظر گرفته شود.

هیچ گونه ظرافتی در انتخاب و پیش بینی زمان ورود و خروج وجود ندارد و همچنین تکنیک های خاصی برای ورود به چندین موقعیت ، سود و یا استفاده از سایر ریسک ها وجود ندارد زیرا آینده بازار قابل پیش بینی نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا