رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

چگونه نظریه بی نظمی را می تواند برای بهتر شدن معاملات مورد استفاده قرار داد؟

نظریه و علم بی نظمی تنها به معاملات تجاری مربوط نمی شود و در سطح گسترده ای به عنوان یک رویکرد نوین تعریف می شود .

این روش ، روشی کاملا متفاوت برای مشاهده و درک رفتار بازار می باشد که تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی ، علوم ریاضی قادر به تعریف و محاسبه آن را به طور کامل و دقیق نداشت.

 

نظریه بی نظمی در بازار بورس به عنوان نظریه بی نظمی قیمت ، شناخته شده میباشد و در آن با بکار گیری تفکر دقیق علوم ریاضیات روی الگوها و اشکال پیچیده هندسی همراه می باشد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در علم بی نظمی ، فراکتال هندسی است. این مورد برای مطالعه رویدادهایی مورد استفاده قرار می گیرد که فقط از نظر علم ریاضیات خطی بی نظم به نظر می رسد ، و باعث تحول در زمینه های مختلف از جمله بازار بورس شده است.

نقش ریاضیات خطی در هنگام مواجه با بی نظمی بازار که غیر خطی می باشد کمرنگ تر است. به بیان ساده تر ، پدیده غیرخطی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قدرت یک اثر با قدرت علت آن همراه و ضرب شود. در حالی که در دنیای ملموس نیوتنی رابطه مستقیمی بین علت و معلول وجود دارد و بازتاب همه اشکال را می توان با نظم هندسی اقلیدسی بیان نمود ولی در بیان رویداد و رفتارهای بازار اصلا موفق نمی باشد.

پیدایش فراکتال و کنار زدن پدیده خطی

ریاضیات خطی با گرفتن اطلاعات و تبدیل آن به عناصری که برای این سیستم چندان ضروری بنظر نمی رسد ساخته شده اند ، در حالی که در واقعیت امر ، این انحرافات خطی که کنار گذاشته شده اند بیانگر ویژگی و خصوصیات اساسی و ابتدایی سیستم است.

اکنون این عوامل به عنوان فراکتال ( Fractals ) شناخته می شوند و با کمک آن می توان به ساختار اساسی چگونگی رفتار بازار دست پیدا نمود.

این موضوع نیز کشف شد که در مرز بین دو نیروی متضاد ، به جای اینکه بی نظمی تولید شود و افزایش یابد ، نوعی الگو خود بخود و جدید حاصل می شود که نوع جدیدی از این سازمان است.

این خود سازماندهی در مکان های دقیقی پیدا می شود که دارای برچسب تصادفی و دور انداخته شده اند.

مناطقی که نشان دهنده آغاز این چنین بی نظمی و تلاطم است ، با دقت خیلی بیشتر و بهتری قابل پیش بینی خواهد بود.

بنابراین بیایید نگاه دقیق تری به موضوع ساده و معمولی سیستم خطی بیندازیم

و شروع به اعمال این نوع تحلیل های جدید در معاملات خود نماییم.

چگونه طول خط ساحلی را اندازه گیری می نمایند ؟

این موضوع توسط Mandelbrot کاملا حل شد ، در نگاه اول اندازه گیری طول خط ساحلی ، خیلی ساده به نظر می رسد ، اما در واقعیت نگرانی های بسیار جدی در مورد درست و دقیق بودن اندازه گیری های سنتی برای برخی از اشیاء خاص و به ویژه برای بازار های مالی ایجاد می کند.

اگر بخواهید خط ساحلی مورد نظر را با یک میله به طول ۱۰ فوت ( یک فوت تقریبا معادل ۳۰ سانتی متر است) اندازه گیری نمایید ، در محاسبات خود به تعداد مشخصی خواهید رسید و این روند اندازه گیری با معیار بسیار بزرگی خواهد بود.

تکرار این روند با معیار های اندازه گیری بزرگتر کمتر خواهد بود.

حال اگر از یک خط کش ۱ فوتی یا حتی کوچکتری را برای اندازه گیری استفاده نمایید در محاسبات خود به عددی که خواهید رسید خیلی بزرگتر از محاسبه با میله ۱۰ فوتی می باشد.

در نظر داشته باشید هرچه معیار اندازه گیری کوچکتر باشد ، جزئیات بیشتری از آن مورد را می توان در نظر گرفت.

بنابراین این بدان معنی است که :

این نمونه ای از اندازه گیری یک شئی در یک فضای محدود ولی با فضای اندازه گیری نا متناهی می باشد و به معنای اقلیدسی قابل اندازه گیری نیست.

یکی از روشهای اندازه گیری روی چنین سیستم هایی ، توسط Mandelbrot اختراع شد که بنام سیستم های نامنظم شناخته شده است که به آن ابعاد کسری نیز گفته می شود که درجه ای از بی نظمی می باشد.

با بررسی های مشکلات مختلف موجود که مورد مطالعه قرار گرفته شد ، این موضوع را دریافت که بسیاری از این مشکلات با تعیین ابعاد شی ها ارتباط مستقیم دارد.

اجازه دهید در مورد این موضوع مختصری توضیح دهیم :

  1. خط مستقیم دارای یک بعد است.
  2. یک خط مستقیم روی فضا دارای دو بعد می باشد.
  3. یک خط موجی شکل بسته به میزان نوسان آن بین یک تا دو بعد دارد.
  4. در هندسه فراکتال این اجازه داده می شود که بعد ها یک خط تنها یک عدد صحیح مانند ۱ و ۲ نباشند و بلکه اعداد کسری نیز می توانند باشند ، از این رو کلمه کسری یا بعد ، فراکتالی می باشد.

نکته قابل توجه اینکه کشف شده است که ابعاد کسری با صرف نظر از میزان درجه بزرگنمایی آن هنگامی که شکل نامنظم است ثابت می ماند.

بنابراین معلوم شد همه بی نظمی های موجود در حقیقت عادی هستند و نوعی نظم در بی نظمی آنان وجود دارد و به جای مراجعه به یک واقعه به صورت تصادفی می توان این موضوع را پذیرفت که متوجه ساختار تصادفی گفته شده نشده ایم.

از نظر بازارهای مالی ، این موضوع بدان معناست که شکل گیری الگوهای یکسانی در بازه های زمانی مختلفی پدیدار خواهد شد.

این گفته ها چه معنایی دارند

میله های ساخته شده در بازه ۵ دقیقه ای می توان شامل الگوهای فراکتالی باشد که در نمودار با بازه زمانی یک هفتگی یا ماهانه می باشد این موضوع به نام اثر شباهت شناخته می شود.

موضوع قیمت پنبه و رودخانه می سی سی پی و مشترکاً چیست ؟

ماندلروت همچنین شباهتی بین قیمت پنبه و تعداد فراکتال رودخانه می سی سی پی یافت ، که در طول قرن ها با وجود سیل و جنگ های متوالی برگزار می شد.

معنای درست این قضیه بیان می کند که بازار ها از نظر ماهیتشان غیر خطی می باشند و دقیقا همانگونه که رویکرد اقلیدسی قادر به اندازه گیری خط ساحلی نیست ، بنابراین هیچگاه نمی تواند رفتار بازار های مالی را به طور دقیق و خاص پیش بینی کند.

بنابراین این موضوع منطقی خواهد بود که پیشنهاد شود که ماهیت هر الگویی که نتیجه تعامل انسانی در بازار باشد نیز باید فراکتالی باشد و بازار بوجود آمده توسط بی نظمی جمعی در حقیقت خود نیز یک سیستم غیر خطی می باشد.

یک فراکتال چیست و چرا باید از آن مراقبت کرد؟

فراکتال یک شی با قسمت های مختلف که در مجموع مربوط به کل آن می باشد.

در کل فراکتال ها شبیه به هم می باشند.

برای تصور فراکتال می توان یک درخت که آسان ترین نمونه برای تصور است را بیان نماییم.

هر شاخه ای از درخت هر چند کوچک به عنوان یک مقیاس کوچک شبیه به کل درخت به معنای ریاضی می باشد.

وقتی صحبت از بازار مالی می شود ، ما علاقه مند به پیدا کردن شکل های فراکتالی و و همچنین در سری های زمانی فراکتال که به معنای آماری به یکدیگر شبیه هستند می باشیم.

چگونه ساختار فرکتال بازار که دیگران فقط نوع تصادفی آن را درک می کنند می تواند سودآور باشد.

از آنجا که سیستم بازار سیستم نامنظم و غیر خطی هست و بازتاب تعامل انسان ها با یک می باشد ، رفتار قیمت مکان مناسبی برای جستجوی ساختار فراکتالی است.

بی نظمی در طبیعت ساختار های پیچیده و غیر تصادفی که به خود شباهت دارند را تولید می کند .

اما این موضوع را در نظر بگیرید :

  1. تعیین ساختار فراکتالی ، راه را برای درک رفتار سیستم یعنی حرکت قیمت در هر بازار خاصی هموار می کند.
  2. این روش راهی برای پیدا کردن الگوهایی با قابلیت پیش بینی در بازار را ارائه می دهد که از نظر دیگران فقط تصادفی می باشند.
  3. علم بی نظمی الگوریتم جدید و کارآمدتری را برای ما فراهم می آورد تا بازارهایی را ارائه دهیم که رویکرد دقیق تر و قابل پیش بینی تری را برای تجزیه و تحلیل عملکرد کنونی قیمت ارائه دهند.

با دقت بیشتر بروی رفتار فعلی بازار ، که مجموعه ای از رفتارهای فردی و فرا قانونی معامله گران است ، نقشه راه بهتری برای تجارت به ما خواهد داد.

نگاهی گذرا به دنیای عجیب ابعاد کسری

بیشتر پدیده های بی نظمی را می توان با استفاده از ابزار های گرافیکی توصیف و به نمایش در آورد

به عنوان مثال جریان بی نظمی و آشفتگی مایعات ، گرداب درست میکند و به همین صورت به گرداب اضافه می شود در هر صورت مشخص شد که هندسه اقلیدسی به سادگی نمی تواند در توصیف یا درک آن موضوع کمکی نماید .

بنوئل ماندلبروت یکی دیگر از ریاضیدانان فرانسوی این مشکل را به رسمیت شناخته و با توسعه هندسه فراکتالی این موضوع را حل نموده است.

برای درک بهتر چگونگی توسعه چنین ابزاری لازم است که به این سوال ماندولبروت نگاهی داشته باشیم و پاسخ مناسبی پیدا نماییم.

سوال ماندولبروت این بود که “اندازه گیری یک ساحل ممکن است چقدر طول بکشید”

و اما پاسخ این بود ” زمانی که اندازه گیری را شروع و ادامه داد تا تمام شود ” این موضوع به این بستگی داشت که حاکمان در آن زمان از ابزار اندازه گیری کوتاه تر یا طولانی تر استفاده خواهند کرد.

ماندولبروت این موضوع را دریافت که برای هر خط ساحلی معین یک رابطه ریاضی بین طول خط کش مورد استفاده و طول خط ساحل وجود دارد.

قیمت ها دقیقا مانند مرزهای ساحلی عمل می کنند

در ظاهر حرکات قیمت بازار  مشابه خطوط ساحلی عمل می کنند. از نظر مفهومی در پاسخ به این سوال لازم می باشد که ” قیمت چقدر تغییر کرده است ” و پاسخ آن : بستگی نحوه اندازه گیری آن دارد.

چنین تغییری در نمونه منجر به توسعه بهتری از مفهوم بهره وری فراکتال  قطبی  گردید (PFE) Polarized Fractal Efficiency .

اگر کسی به حرکت قیمت از نقطه A تا به نقطه B نگاه نماید ، میتواند یک خط مستقیم برای حرکت آن تصور نماید. و این موضوع ۱۰۰% کارامد می باشد.

اما در نظر داشته باشید که قیمت ها معمولاً این رفتار را انجام نمی دهند.

قیمت ها در اطراف ، با راندمانی کمتر از ۱۰۰٪ حرکت می کنند.

این کارآیی را می توان با تقسیم طول خط مستقیم در نظر گرفته شده بر طول خط میله های قیمت اندازه گیری نمود.

اما این اندازه گیری خطی همان مشکل را دارد که اندازه گیری خط ساحلی داشت. بنابراین برای حل این مشکل باید از روش ابعاد فراکتالی استفاده نماییم.

اگر طول خط مستقیم (۱۰۰٪ کارآمد) را به طول خط میله های قیمت تقسیم کنیم ، اندازه گیری کارایی فراکتال را داریم.

سرانجام اگر ما نقاط نهایی را به هم وصل نماییم ، علامت به این صورت است که اگر حرکت رو به پایین باشد یک علامت منفی و وقتی حرکت رو به بالا باشد یک علامت مثبت می باشد ، در این صورت ما بازده فراکتالی قطبی داریم.

با استفاده از لگاریتم ها بازده (PFE) معادله فراکتالی را بیان می نماییم.

فاصله های نزدیک به ما نشان می دهد که از خط کش کوتاه تر استفاده نماییم و زمان کمتری صرف کنم و فاصله های دور را با خط کش بلند تر اندازه گیری نماییم و از نظر زمانی وقت بیشتر را نیز صرف نماییم.

هر خط کوتاه تر به عنوان یک وتر مثلث شناخته می شود که طول آن به عنوان یکی از اضلاع مربع محاسبه خواهد شد.

شاخص بهره وری فراکتالی قطبی – اندازه گیری میزان عدم کفایت بازار.

بازده فراکتال قطبی (PFE) یک شاخص مشتق شده از هندسه فراکتالی است ، ریاضیاتی که سیستم های بی نظمی را توصیف می کند.

این کار توسط هانس هانولا در سال ۱۹۹۴ و با هدفی خاص برای تعیین میزان اندازه حرکت قیمت و چگونگی روند یا حرکات مطلوبی از روند اخیر قیمت انجام شده است.

در هسته آن ، شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده دارای تنوع پیچیده ای از نوسان ساز سرعت قیمت می باشد ، جایی که تغییر کندتر دوره بسته شدن در قیمت های بسته شدن با یک تغییر میانگین متوسط ​​در دوره تقسیم می شود.

که در آن دوره تغییر قیمت ، در قیمت های بسته شده کندتر را با یک دوره متوسط سریعتر تقسیم می کنند.

بنابراین بهتر است نگاه دقیق تری داشته باشیم :

  1. مقادیر PFE بالای صفر نشان دهنده یک سیگنال است که نشان میدهد روند حرکتی صعودی داشته است.
  2. هرچه PFE بالاتر باشد ، روند صعودی کارایی بیشتری دارد و کارامد تر است.
  3. در مقابل ، شاخص بازده فراکتال قطبی ، یک سیگنال نشان می دهد ، زیر صفر که روند نزولی داشته است و PFE پایین تر نشان دهنده این است که حرکت به سمت پایین کارآمد تر است.
  4. راندمان افت قیمت مستقیم نیز ۱۰۰٪ است.
  5. راندمان افزایش قیمت مستقیم ۱۰۰٪ است.
  6. مقادیر نزدیک به صفر تراکم قیمت سیگنال ، حرکت کمتر ، حرکات ناپایدار و ناکارآمد را نشان می دهد.

مطمئن ترین راه برای استفاده از شاخص بهره وری فراکتالی قطبی.

برای استفاده از PFE ، باید تعیین کنیم که چه تعدادی از میله ها را باید بکشیم و سپس PFE را محاسبه کنیم.

با استفاده از میانگین متحرک نمایی پنج دوره ای (EMA) که برای مسطح کردن جزئی نوسانات قیمت به کار می رود ، این بی نظمی ها به عنوان سیگنال تغییر جهت بیان می شود.

شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده به نوعی خود فیلتر شده است ، بر این اساس که تحت نوسانات قیمت ترسیم می شود تا ایده ای در مورد چگونگی حرکت بازار بدست آورد.

یک سازش متعادل بین قابلیت استفاده از اطلاعات اندیکاتورو تأخیر محاسباتی وجود دارد ، که نیمی از طول آن است و می توان با استفاده از PFE با دوره ۱۰ روز آن را به دست آورد.

مهمترین قسمت اینجاست که :

برای شاخص های بورس ، آزمون شاخص بهره وری فراکتال قطبی حداکثر بازده را در حدود ۴۳٪ نشان داد.

سایر ابزارهای مالی گرایشهای حداکثر کمی متفاوت تر را از خود نشان می دهند ، اما اکثرا واضحات همیشه در این زمینه مشاهده شده است.

معمولا در تبدیل روند صعودی به نزولی ممکن است از محدوده خط صفر دور شود و یا در اطراف آن به نوساتن در آید . این محدوده نقطه ای که عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

یکی از رفتارهای که شاید به نظر معامله گران مفید آید این است که نمودار قیمت توسط PFE و کارایی آن قفل شده است. که پس از عبور از آستانه های مشخص شده ، گرایش آن به نوسانات شدید می باشد و نشان می دهد که حداکثر سرعت قیمت می تواند فقط برای لحظات کوتاه مدت دوام داشته باشد ، دقیقا مثل یک دونده که در یک مسیر کوتاه قادر است به سرعت هرچه تمامتر بدود تا زمانی که اکسیژن کافی به بدنش برسد.

استفاده از این اندیکاتور باید با احتیاط کامل انجام شود زیرا اندیکاتور شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده تنها آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است را اندازه گیری و آن را منعکس می کند.

بنابراین این اندیکاتور دارای خاصیت پیش بینی کننده ای نمی باشد .

راه مطمئن برای استفاده از آن در معاملات خود پیش گرفتن اقدامات زیر با در نظر داشتن استاپ لاس است.

پس از اینکه وارد معامله شدید ، PFE را زیر نظر داشته باشید ، وقتی نزدیک به صفر شد توقف در معامله را قرار دهید.

در صورت عبور از این محدوده می توان آن را به عنوان یک موقعیت معامله در نظر گرفت که در صورتی که PFE در جهت مخالف باشد به حد اکثر کارایی می رسد و قابل اطمینان است.

اگر نمودار قیمتی در اطراف محدوده صفر شروع به نوسان کند معاملات خود را ببندید و منتظر یک فرصت مناسب با کارایی بالا بمانید.

نتیجه

بعدهای فراکتالی ، روشی تازه و جذاب در مورد مطالعه بازارها به ما داده است ، از طریق روشهایی که در سایر اندیکاتور ها یافت نمی شود ، بینشی جدید در مورد رفتارهای قیمت بازار ارائه می دهد و اگر آن را بخوبی بشناسیم به عنوان یک مفهوم ، بهره وری فراکتال در تجارت سهام ، کالاها و ارزها بسیار مفید خواهد بود.

این اندیکاتور نشان دهنده راهی است که در آن معامله گر می تواند علم بی نظمی را در معاملات تجاری خود محاسبه و استفاده نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا