رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
اندیکاتور TDI : ترکیبی ، مستقل و مؤثر. آن را به پلتفرم خود اضافه نمایید

اندیکاتور TDI : ترکیبی ، مستقل و مؤثر. آن را به پلتفرم خود اضافه نمایید

اندیکاتور TDI ترکیبی Traders Dynamic Index که الگوریتم آن توسط یک تاجر معمولی به نام Dan Malone ساخته و ایجاد شد، که تجزیه و تحلیل بازار را از تمام جهت انجام می دهد. علاوه بر آن که جهت و قدرت روند را مورد بررسی قرار میدهد ، این امکان را برای شما فراهم می آورد که نوسانات بازار را بطور موثری بررسی نمایید. در صورتی که این حقیقت وجود دارد که نویسندگان استراتژی ، استراتژی های خود را در مقیاس های ساده در M15 و M5 همان محدوده زمانی که scalping در نظر می گیرند. در عمل ثابت می شود که بطور کلی سیگنال های این اندیکاتور در هر بازه زمانی موثر می باشد.

منطق و هدف استفاده از اندیکاتور TDI

هدف از استفاده و اجرای این اندیکاتور بسیار دشوار می باشد: شما باید با موفقیت نوسان شدید نمودار بازار را از میان بردارید ، و آن را حذف نمایید ، اما همچنان در روند فعلی بمانید. بنابراین ، اولین کاری که اندیکاتور TDI انجام میدهد فیلتر کیفی بخش های بدون نوسان و صاف است ، و دومین کار تفکیک بین بهترین نقاط ورود در قیمت ، مناسب برای معاملات کوتاه مدت و میان مدت می باشد.

به همین دلیل است که سیگنال های این اندیکاتور بر اساس اندیکاتور های پایه ای و کلاسیک می باشد ماننده RSI برای تخمین قدرت روند بازار ، Bollinger Bands برای تخمین دامنه نوسانات بازار ، Moving Average برای حذف هیجانات بازار.

اگر برای ورود در معامله نقاط ورودی را مورد تجزیه و تحلیل جامع و کامل قرار دهیم به احتمال خیلی زیاد درصد موفقیت در آن معامله بالاتر می رود. هیچ نکته عجیب و قریبی و در مکانیسم محاسباتی آن وجود ندارد بلکه این اندیکاتور یک راه حل نرم افزاری موفق می باشد که با ترکیب چندین اندیکاتور با هم و یک دست کردن آن و درک بصری را بسیار ساره تر و روانتر می کند.

روش محاسبه

این اندیکاتور براساس روشی که برای محاسبه RSI مورد استفاده می باشد، استوار است بنابراین تمام خطوط به وجود آمده از این اندیکاتور بر روی اطلاعات oscillator اصلی محاسبه می شوند و به صورت یک تصویر کلی و گرافیکی تشکیل خواهد شد ، زیرا هدف و کار اصلی این روش ، ارزیابی و چگونگی تغییر در نرخ قیمت می باشد.تنظیمات پیش فرض آن به صورت زیر می باشد:

  • نوع قیمت برای محاسبه در قیمت بسته شده در میله های قیمتی ( به عنوان معتبرترین ).
  • دوره های بهینه در میله های قیمتی ۱۳ می باشد ( دوره های انتخابی بین ۸ تا ۲۵ بیشتر توصیه می شود ).
  • استفاده از الگوی و متد Smoothing برای میانگین.

در مرحله بعدی دامنه نوسانات نمودار بازار توسط اندیکاتور Bollinger Bands تعیین می شود ، از داده های اولیه برای مقادیر RSI فعلی مورد استفاده قرار می گیرد که این موضوع به شما امکان می دهد تا روند در مناطقی با دوره های مسطح را شناسایی کنید. خط میانی با رنگی جداگانه برجسته می شود و خط روند پایه (تعادل) در نظر گرفته می شود. این پارامترها کاملا نرمال می باشند و هر گونه تغییرات اضافی در آن توصیه نمی شود. خط میانی کمی برجسته به نظر می رسد زیرا آن خط کمی پر رنگتر می باشد و به عنوان خط پایه (balance) در خط روند در نظر می گیرند.

انتخاب پارامترها و مقدار آن ها از یک منطق معمول پیروی می کند:

  • با کاهش پارامتر ها – حساسیت بالاتر – سیگنالهای کاذب بیشتر و مورد استفاده آن در بازه های زمانی کوچک می باشد.
  • با افزایش پارامتر ها – حساسیت کمتر – پایداری بیشتر در سیگنال و قابل اطمینان تر – و قاب زمانی بزرگ تر.

پارامترها و کنترل

در یک نگاه اندیکاتور TDI در یک مجموعه استاندارد از سیستم عامل های تجاری محبوب گنجانده شده است ، اما گزینه های مختلف آن را می توان آزادانه در اینترنت بارگیری کرد. به طور سنتی برای oscillator ، این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت با یک سطح تراز و میانی ۵۰ و دو سطوح دیگر در بالا و پایین آن قرار می گیرد (مقادیر پیش فرض آن ۳۲ و ۶۸ انتخاب شده اند). نسخه های شاخص با سیگنال صوتی در ظاهر نقاط بحرانی محبوب ترین هستند. نسخه های دیگر این اندیکاتور با سیگنال های صوتی و با نشان دادن نقاط بحرانی بسیار محبوب تر می باشد.

اندیکاتور TDI

در نسخه استاندارد شاخص TDI، خط سبز یک RSI مسطح با یک دوره کوچک (پایه) می باشد و همچنین خط قرمز نیز RSI ، اما با دوره طولانی تر (سیگنال) می باشد ، در این جا از اندیکاتور RSI به صورت سنتی استفاده نمی شود.

آزمایش کردن با نوع قیمت برای محاسبه باعث به بهبود کیفیت سیگنال ها نخواهد شد و همچنین تغییر در پارامتر StdDev که به طور پیش فرض = ۱٫۶۱۸۵ می باشد توصیه نمی شود ( یک ضریب توانی برای انحراف معیار Bollinger Bands ). در نگاه اول ، درک این خطوط بسیار پیچیده به نظر خواهد رسید اما باید با این جزییات به آن نگاه شود :

سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ها

به عنوان یک هشدار در نظر داشته باشید که استفاده از نقاط بحرانی اندیکاتور به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله می تواند سرمایه شما را بسیار زیاد به خطر بیندازد. از خطوط آن فقط برای تجزیه و تحلیل در نمودار بازار استفاده می شود ، اما راه حل آن برای انجام معاملات این است که باید با کمک ابزارهای اضافی برای گرفتن سیگنال استفاده شود. نتیجه استفاده از این اندیکاتور بصورت تخمینی می باشد.

مسیرهای روند

روندهای کوتاه مدت با ترتیب نسبی خط سبز و با توجه به خط قرمز تعیین می شود: اگر خط سبز در بالای خط قرمز به حرکت خود ادامه دهد ، این روند را روند صعودی در نظر خواهند گرفت و اگر خط سبز در پایین خط قرمز در حال حرکت باشد ، روند بازار رو به نزول می رود. و اما خط زرد رنگ نشانگر روند طولانی مدت تر می باشد و بیشتر زمان معاملات در محدوده بین سطوح ۳۲ و ۶۸ به استثنای لحظات نوسانات بازار بسیار شدید است و بیشترین حرکت را دارد. در این خط زمان های کلیدی برای تغییر روند تعریف خواهد شد.

اندیکاتور TDI

مطالبی درباره معاملات داینامیک معامله گران در شکل بالا مشاهده می نمایید که خطوط و مناطق مهم و کلیدی می باشند.

این روند بین تمام معامله گران جهان تعاریف مشابهی دارد : با ترتیب قرار گرفتن خطوط زرد و قرمز ، در حالی که خط روند اصلی به سمت پایین و حرکت آن نزولی می باشد و خط قرمز پایین تر از خط زرد است نتیجه آن این است که این روند با اطمینان روند نزولی می باشد. برای یک بازار رو به رشد و صعودی به عکس همین موضوع نیاز است یک تصویر برعکس یعنی خط قرمز بالا تر از خط زرد به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر خط زرد از سطح ۳۲ رو به پایین حرکت کند ، بازار به حداقل محلی خود رسیده است ، بنابراین شکست از پایین رو به بالا با احتمال زیاد به معنای چرخش به سمت بازار bulls است.

اگر خط زرد از سطح ۶۸ رو به بالا حرکت کند ، بازار در آن محل به حداکثر خود رسیده است ، بنابراین شکست از بالا رو به پایین با احتمال زیاد به معنای چرخش به سمت بازار bears می باشد.

نیروی روند و دامنه نوسانات نمودار بازار

تجزیه و تحلیل موقعیت در کانال آبی رنگ با استفاده از BollingerBands و خط RSI. اگر این کانال از هم با فاصله باشند و خط سبز یک جهت قوی رو به بالا یا پایین ایجاد نماید ، در این صورت در بازار نوسان وجود خواهد داشت و احتمال حرکت شدید خلاف جهت و یا در ادامه روند فعلی بسیار زیاد است. هرچه زاویه خط سبز بیشتر باشد ، نشان دهنده این است که بازیکنان در این مسیر قدرت بیشتری دارند. اگر خطوط کانال به یک دیگر همگرا شوند ، و خط RSI حرکات کوتاه (نوسان بسیار کوتاه) را نشان دهد – بازار در حال حاضر در بدون نوسان و مسطح خواهد بود ، یا برای این حالت آماده می شود. هرچه خط سبز به منطقه تعادل نزدیک تر باشد که همان سطح ۵۰ می باشد ، بازار فعال تر می شود. ما به شما نشان می دهیم که کانال باریک BollingerBands و پویایی ضعیف خطوط RSI همیشه قبل از حدس و گمان های قوی مانند اخبار ، باز و بسته شدن بازار ها و غیره شکل می گیرد. در چنین زمان هایی ، به سیگنال هایی که از TDI گرفته می شود نمی توان اعتماد کرد.

اندیکاتور TDI

مناطق بحرانی  overbought و oversold

عنصر اصلی این چنین رفتاری خط سبز محسوب می شود. عبور از سطح ۶۸ و برگشت از بالا رو به پایین یا به عبارتی چرخش در منطقه overbought که یک سیگنال برای فروش محسوب می شود. و همچنین عبور از سطح ۳۲ و برگشت از پایین رو به بالا یا به عبارتی چرخش در ناحیه oversold که یک سیگنال برای خرید محسوب می شود.

اندیکاتور TDI

بنابراین به همین ترتیب ، وضعیت سطح بحرانی با عبور یک خط نشانگر قرمز یا زرد قابل تفسیر است ، اما برای گرفتن این چنین سیگنال هایی بسیار دیر است و نیاز به تأیید مجدد دارند.

کاربرد آن در استراتژی معاملاتی

متأسفانه نویسنده معروف Trading Made Simple دیگر در میان ما نیست ، اما ایده های سیستم معاملاتی وی همچنان در حال پیشرفت است. اندیکاتور TDI نمونه ای بسیار خوب از استراتژی all in one می باشد و به این معنی است که :

این سیگنالها ممکن است به جای سیگنال های یک سیستم معاملاتی کامل ، جایگزین شود. اولین خطی که به حدس و گمان واکنش نشان می دهد خط سبز می باشد، بنابراین رفتار آن کلید اصلی شکل گیری سیگنال محسوب می شود و تاکتیک های معاملات به مدت معاملات بستگی دارد. 

سیگنال های مورد استفاده Scalper ها

سیگنال برای خرید: خط سبز از پایین رو به بالا از خط قرمز عبور می کند و نقطه تقاطع آن دو باید بالاتر از خط تعادل ۵۰ باشد ، خط زرد رنگ نیز باید از روند صعودی حمایت کند.

سیگنال برای فروش : خط سبز از بالا رو به پایین از خط قرمز عبور می کند و نقطه تقاطع آن دو باید پایین تر از خط تعادل ۵۰ باشد ، خط زرد رنگ نیز باید از روند نزولی حمایت کند.

اندیکاتور TDI

یک استراتژی محتاطانه تر مانند این مثال بیان شده در اینجا نشان می دهد که برای انجام معامله لازم است که هر دو خط و البته با در نظر گرفتن نقطه تقاطع بالاتر از خط زرد برای خرید و یا پایین تر از خط زرد برای فروش در نظر گرفته شده است. ما ورود در معامله را پس از تجزیه و تحلیل و ترتیب تقاطع خطوط قرمز و زرد ، برای معاملات میان مدت انجام می دهیم:

اگر خط زرد به سمت پایین در حرکت باشد و خط قرمز در زیر آن در حال حرکت باشد ، پس با اطمینان کامل روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

اگر خط زرد به سمت بالا در حرکت باشد و خط قرمز در بالای آن در حال حرکت باشد ، پس با اطمینان کامل روند بازار را صعودی در نظر می گیریم.

در نظر داشته باشید ، تحقق این شرط که نقطه تقاطع بالاتر یا پایین تر از سطح ۵۰ خواهد بود ، الزامی می باشد. در هر صورت ، برای دسترسی به سیگنال های معاملاتی اندیکاتور TDI ، باید بازار کاملاً فعال و پویا باشد به این معنی که خطوط BollingerBands باید واگرایی داشته باشند و هر چه این سیگنال معاملاتی قوی تر ، انجام معامله با اطمینان بیشتر انجام می شود. با صرف نظر و نادیده گرفتن نقاط تقاطع مناسب که در دسترس ما خواهد بود ، دوره های معاملاتی بسیار خوبی را از دست خواهیم داد.

اندیکاتور TDI

برخی از اظهار نظرهای عملی

علیرغم اینکه ممکن است این اندیکاتور با پیچیدگی خارجی خطوط خود کمی مشکل به نظر آید ، اما سیگنال های این اندیکاتور  یک تفسیر کلاسیک را برای خود در نظر می گیرد که حتی برای معامله گران تازه وارد نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اندیکاتور TDI برای استفاده در سهام هایی در بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با نوسانات پایدار تر باشند ، در بازار بین المللی جفت ارزهای اصلی بیشتر توصیه می شود. محدوده دوره کاری این اندیکاتور حداقل H1 و H4 می باشد که به سیگنال ها در دوره زمانی H1 ، اطمینان کمتری نسبت به H4 می باشد. اندیکاتور Index Dynamic Index به عنوان ابزاری مستقل برای تجزیه و تحلیل روند کاملاً مؤثر می باشد ، و همچنین برای داشتن یک سیستم معاملاتی قابل اطمینان تر بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتور های دیگر بکار ببرید و سیگنال های معاملاتی خود را دقیق تر فیلتر نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا