رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) :

آیا به دنبال یک روند هستید؟ از یک اسیلاتور استفاده کنید!

مقاله ای در مورد RVI در ژانویه سال ۲۰۰۲ در مجله ای به نام S&C چاپ شد، و تمام اعتبارات نیز توسط نویسنده ای به نام john Ehlers (بهترین متخصص در زمینه ی استفاده از سیکل ها در تجزیه و تحلیل تکنیکال) تأمین شد.
استفاده از یک اندیکاتور «قابل اطمینان» برای یک روند ادامه دار، از مدت ها قبل همواره موثر بوده است.
بنابراین، شروع می کنیم و در ادامه خواهیم فهمید که چرا یک تریدر لازم است تا در مورد میانگین «تعادل» و همین طور ارزیابی «شادابی» بازار آگاهی داشته باشد.

استدلال و اهداف

«خوش بینی» یا «شادابی» جهت فعلی هر بازار، از طریق برآورد قیمت، پس از آنکه دوره ی محاسبات بسته شد، تخمین زده می شوند.

ایده بسیار ساده است:

یک روند کلاسیک فرض را بر این قرار می دهد که در دوره هایی که بازار در حال رشد است، هر قیمت بسته شده در دوره ی بعدی باید بالاتر از قیمت قبلی باشد. بدین ترتیب در دوره هایی که بازار نزولی است، قیمت بسته شده (به طور مداوم!) پایین تر خواهد بود.
وظیفه ی اصلی اندیکاتور، نشان دادن و ارزیابی گرایش غالب بازار، و همچنین آشکار کردن دوره های «پنهان» یا «غیر قابل اطمینان» یک روند است. (به تعریف مربوط به اندیکاتور RVI مراجعه کنید)

این امر به ویژه در برآورد پویایی دارائی هایی که به صورت وابسته هستند، بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، اندیکاتور RVI با اطمینان تمام شرایط واگرایی را نشان می دهد.

روش محاسبه

اصول اساسی در محاسبه RVI , مشابه ی Stochastic معمولی است، اما شاخص «شادابی» بازار به گونه ای است که قیمت بسته شده را با قیمت باز شده مقایسه می کند و این مقایسه با حداقل قیمت های یک دوره صورت نمی گیرد. خط پایه در یک اندیکاتور تغییرات واقعی قیمت را نشان می دهد که در حداکثر محدوده، برای یک دوره نرمالیزه شده است :

(قیمت پایین – قیمت بالا) / (قیمت باز شده – قیمت بسته شده) = RVI

این خط پایه، به جز آن، یک خط سیگنال را نیز به مجموعه اضافه می کند که شامل مقادیر RVI با میانگین وزنی متقارن ساده می باشد که یک دوره ی ۴ روزه را در بر میگیرد.

پارامترها و کنترل

اندیکاتور RVI فقط یک پارامتر دارد و دارای تعدادی نوار رنگی است که در محاسبات استفاده می شود، و همین طور در برگیرنده ی یک سری تنظیمات استاندارد نیز می باشد. از نظر بصری یک اندیکاتور دارای یک فرم است، که این موضوع در اسیلاتورها نیز مرسوم است: و به صورت یک خط سیگنال و مرجع در یک پنجره اضافی، در زیر نمودار قیمت می باشد.

معمولا به صورت جفت رنگ قرمز- سبز و یا قرمز – آبی ارائه می شوند و لذا از حوزه های بحرانی که دارای حالت های بیش فروش ( oversold) و بیش خرید (overbought) هستند استفاده نمی شود. (بیشتر بدانید)

اندیکاتور RVI

نسخه ی استاندارد از اندیکاتور RVI

پارامتر پیش فرض ۱۰ است، و سیگنال های قابل اطمینان در یک اندیکاتور را برای دوره هایی که بیشتر از D1 نیست، تضمین می کند.

افزایش دوره ی پرداخت یا تسویه به شما این امکان را می دهد تا روند میان مدت را رصد کنید. و در این میان مقادیر کوچک (حداکثر ۱۰)، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

لازم است تا آزمایشات با تنظیمات و دقت بالایی انجام شود. کاهش تعداد نوارها در محاسبات باعث افزایش توده ای سیگنال های «کاذب» می شود. افزایش شدید آن ها نیز باعث تأخیر مزمن، حتی در دوره های بزرگ می شود.

تقاطع در خطوط، سیگنال هایی را ارائه می دهد که معمولا برای اسیلاتورها می باشد.

بیایید با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم.

سیگنال های معاملاتی در یک اندیکاتور

نویسنده ی اندیکاتور RVI معتقد است که این خط سریع، سرعت و تعادل بازار را برای دوره های کمتر از یک ساعت، و یا دوره های طولانی مدت، از H1 تا W1 تجزیه و تحلیل می کند.

جهت پایه توسط اندیکاتور اصلی خط (سبز یا آبی) تعیین می شود : زمانی که بالاتر از خط قرمز است، روند صعودی می باشد و معاملات طولانی در اولویت هستند. و زمانی که زیر خط قرمز حرکت می کنند، روند رو به پایین است و لازم است که شما فقط بفروشید. (اطلاعات بیشتر را ببینید).

آیا این صدا آشنا است؟

با این حال ما توجه شما را به این واقعیت جلب می کنیم که وضعیت های احتمالی معاملات فقط پس از عبور از خطوط ایجاد می شود. هنگامی که حالت یک اندیکاتور صاف است (حرکت متقابل خطوط در جهت افقی)، به عنوان یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی شوند.

اندیکاتور RVI

سیگنال های معاملاتی در اندیکاتور RVI

نتایج؟

چندین نوع موقعیت معاملاتی وجود دارد که قویترین آن ها سیگنال مستقیم است.

  • برای یک حالت طولانی :

ما بعد از آنکه خط سریع RVI از پایین به بالا از خط قرمز (کند یا آهسته) عبور کرد، معامله را باز می کنیم و در این حالت معمولا خریداران در بازار غالب هستند و StopLoss نیز در زیر آخرین موضع و حداقل حالت ممکن قرار دارد.

اندیکاتور RVI

طرحی از سیگنال اندیکاتور RVI

  • برای یک حالت کوتاه :

ما بعد از آنکه خط سریع RVI، از بالا به پایین از خط کند (قرمز) عبور کرد، معامله را باز می کنیم. و در این حالت معمولا فروشندگان بازار غالب هستند. و استاپ لاس نیز در بالای آخرین موضع حداکثری قرار دارد.

سیگنال های معاملاتی غیرمستقیم پس از تجزیه و تحلیل رفتار اندیکاتور، در خط مرکزی (صفر) ایجاد می شوند. و مفهوم رشد اغلب به معنای قرار گرفتن در بالای سطح صفر است و روند صعودی شدیدی در بازار اتفاق میافتد. و در مقابل سقوط پایدار نیز به دلیل روند نزولی پیوسته در بازار می باشد.
تجزیه و تحلیل یک اندیکاتور با پارامترهای مختلف به شما این امکان را می دهد تا نقطه ی ورود به بازار را روشن و تأیید کنید و همچنین بر معاملات باز بازار نظارت داشته باشید.

اندیکاتور RVI

اندیکاتور RVI با پارامترهای مختلف

  • واگرایی

به طور مرسوم ، سیگنال های بازار معکوس، اغلب به صورت واگرایی در پویایی اسیلاتور RVI در نظر گرفته می شود و این حالت جهت حرکت قیمت را نیز شامل می شود. اثر عمده ی آن به اندازه ی کافی قوی است و اندیکاتور، حتی کوچکترین اختلاف را نیز نشان می دهد. (به استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه کنید)

اندیکاتور RVI

طرح های معاملات RVI : واگرایی و سقوط ناگهانی سطح

کاربرد استراتژی معاملات

اهداف این اندیکاتور نشان دادن قوی ترین روند است ، اما مانند هر اسیلاتور دیگر، RVI با استفاده از اندیکاتورهای اضافی دیگر بسیار موثر تر عمل می کند. (به استفاده از اندیکاتورها مراجعه کنید).

بدان معناست که :
استراتژی هایی که از ابزارهای کلاسیک یک روند استفاده می کنند، باعث می شود تا RVI مانند یک اسیلاتور اصلی عمل کند که در نهایت نتایج پایداری را در پی دارد.

 

اندیکاتور RVI

طرحی از سیگنال های معاملاتی RVI+Alligator

ما می دانیم که میانگین متحرک همیشه تأخیر را کاهش می دهد، به همین دلیل (۱۰۰) RVI با موفقیت در استراتژی هایی محبوب مانند « روش جدید Sidus» استفاده می شود.

اندیکاتور RVI

کانال معاملاتی EMA با اندیکاتور RVI کامل می شود

اندیکاتور RVI دائما به دنبال یک نقطه، و یا ترجيحاً، یک خط تعادل است و بنابراین سیگنال های آن به شما این امکان را می دهد تا حتی در دوره های یک دست و هموار نیز به معامله بپردازید، البته اگر دامنه ی قیمت به اندازه ی کافی گسترده باشد.
با این حال همان طور که می دانید هیچ ابزار معاملاتی ایده آلی وجود ندارد.

چندین اظهار نظر عملی

اول از همه یادآوری می کنیم :

در اندیکاتور RVI ، هیچ سطح استانداردی از بیش خرید / بیش فروش وجود ندارد، بنابراین هرگونه تلاش برای بهبود پویایی RVI بر اساس طرح های معمول Stochastic یا RSI عملی نادرست است.

سیگنال های واگرایی، قوی هستند، اما آن ها در RVI، مدت ها قبل از اینکه یک چرخش واقعی رخ دهد، ظاهر می شوند. بنابراین تا زمانی که هنوز هیچ سیگنالی از اندیکاتورهای اضافی وجود ندارد، نباید در تعطیل کردن معاملات خود عجله کنید.

استفاده از RVI به همراه اسیلاتورها یا اندیکاتورهای دیگر، بی اثر است اما تأیید سیگنال های آن توسط اندیکاتورهای روند امری واجب است.

خودتان آن را امتحان کنید

بعد از آنکه همه ی جوانب این اندیکاتور مشخص شد ، زمان آن رسیده است که سعی کنید آن را به ابزار شماره یک معاملات خود تبدیل کنید.

برای آنکه عملکرد اندیکاتور را به تنهایی یا در ترکیب با سایر موارد امتحان کنید، می توانید از بورس تستر ۴ که همراه با داده های تاریخی بسیاری می باشد، استفاده کنید.

نگران نباشید، بورس تستر ۴ را به صورت رایگان دانلود کنید، علاوه بر آن شما ۱۷ سال از داده های تاریخی رایگان را (به راحتی قابل دانلود مستقیم از نرم افزار) دریافت خواهید کرد.

تجربه ی شخصی خود را در استفاده ی موثر از اندیکاتور RVI به اشتراک بگذارید. آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ برای ما مهم است که نظر شما را بدانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا