رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
تست استراتژی « Fan Of Ma» از طریق بورس تستر

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

میانگین های متحرک از نظر تاریخی یکی از معتبرترین اندیکاتورها می باشند که در کالبد و روح معاملات نهفته هستند. انتخاب بهترین نوع از استراتژی “Fan of Ma” این امکان را به شما می دهد تا بدون استفاده از ابزارهای پالسی (اسیلاتورها) ، روند بازار را به صورت پایدار فیلتر کنید. چیدمان دوسویه خطوط درواقع جهت تراکنش و معاملات را نشان می دهد و همین طور لحظه ی شکست MA نیز به عنوان نقطه ی ورود قلمداد می شود.

قسمت کوچکی از تئوری

فن میانگین های متحرک یا «Fan of Ma» از روش هایی کلاسیک برای ایجاد روند، در دوره های مختلف استفاده می کنند و به شما این امکان را می دهند تا در جهت قوی ترین روند به معاملات خود بپردازید.

ما به شما یادآوری می کنیم : دوره ی اندیکاتور، درواقع تعداد نوارهای موجود، در بازه ی زمانی محاسبه شده، است یعنی شما باید بالافاصله تعیین کنید که چه مدت آماده هستید تا موقعیت را باز نگه دارید.

اگر انتظار دارید که معامله را ظرف ۱ ساعت خاتمه دهید، Ma (12) برای Ma 5 کافی خواهد بود. این نشان دهنده ی یک مقدار میانگین، برای ۶۰ دقیقه خواهد بود.

اگر قصد دارید موقعیت را به مدت ۱ یا ۲ هفته در نمودار روزانه حفظ کنید، آنوقت به EMA (7) و EMA(14) نیاز پیدا می کنید. اما معمولاً با توجه به تعداد روزهای معاملاتی از دوره های ۵ و ۱۰ استفاده می شود.

روند باید به طور جامع کنترل شود : به صورت سراسری یا جهانی، میان مدت و کوتاه مدت. یعنی برای یک استراتژی پایدار، حداقل به سه ميانگين متحرک نیاز دارید.

به عنوان مثال، برای نمودار روزانه، MA(200) یک روند بلند مدت (حدود یک سال) است، MA(50) یک روند میان مدت (۲ تا ۲٫۵ ماه) است و MA(20) یک روند کوتاه مدت (حدود ۴ هفته معاملاتی) می باشد.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

روندهای طولانی مدت قابل اطمينان تر در نظر گرفته می شوند، و باید این واقعیت را بپذیرید که نظر عمومی ۲۰۰ شرکت کننده ارجعیت بیشتری نسبت به نظر ۵۰ پاسخ دهنده دارد تا بتوان آن را به عنوان یک الگوی نمونه در نظر گرفت.

جابه‌جایی با دوره هایی از ۲۰۰ به بالا نیز سرمایه‌گذاری محسوب می شود زیرا موقعیت قیمت در بالا و پایین چنین خطوطی نشان دهنده ی علاقه و توجه شرکت کنندگان بزرگ (نهادی) آن است.

تمام خصوصیات MA مانند پویایی کلی، جهت، رشد یا نرخ سقوط همگی دارای ارزش تجاری هستند. به عنوان مثال زاویه تمایل MA نشان می دهد که “فشار” معاملات ( در خریداران و فروشندگان) در لحظه قوی تر است. هرچه MA به موقعیت افقی نزدیک تر باشد، بازار آرام تر خواهد بود (نگاه کنید به ابزارهای گرافیکی).

MA ها به عنوان سطوح پویای قوی ای که نقش پشتیبانی و مقاومت را ایفا می کنند، استفاده می شوند. بنابراین در حوزه چنین خطوطی، بیش تر شرکت کنندگان یا وارد بازار می شوند یا نتیجه ی معاملات را ثبت می کنند.

پیشنهاد می شود برای دوره های زمانی بزرگ از نمایه ها، و برای دوره های زمانی کوچک تر از میانگین متحرک های ساده استفاده شود (استفاده از اندیکاتور ها را ببینید).

روال قضیه نشان دهنده ی آن است که شکستن قیمت از پایین به بالا و از طریق افت MA بسیار دشوارتر از میانگین متحرک “در حال رشد” است.

ضمناً بورس اوراق بهادار به واسطه ی چند مورد استثنایی، از نظر تکنیکی دارای روند پاکیزه ای هستند. برای افراد کنجکاو، ما سرویس ویژه ی بازپخش ETF را ارائه می دهیم، جایی که می توانید میانگین متحرک کلاسیک را بر روی دارایی های بازار سهام آمریکا به صورت آنلاین آزمایش کنید.

در ذیل آزمون شاخص Dow Jones ( میانگین صنعتی SPDR Dow Jones) از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۹/۱۱/۱۰ آورده شده است.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

همچنین آمار معاملات گسترده ای برای میانگین متحرک منتشر شده است.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

شرایط آزمون عمومی استراتژی «Fan of Ma»

MA ها با هر قیمت مبادله ای (باز یا بسته، حداکثر یا حداقل، و یا میانگین های وزنی) کار می کنند، اما اغلب آن ها از قیمت های بسته، به عنوان صحیح ترین مورد، جهت تجزیه و تحلیل تاریخی، استفاده می کنند.

در سیستم معاملات، هر یک از میانگین های متحرک مسئول یک روند جداگانه ای هستند. در زیر چند توصیه کلی وجود دارد :

  • روند کوتاه مدت، دوره های ۵ تا ۳۴ است که محبوب ترین آن ها ۵، ۸، ۱۴، ۲۰ (۲۱)، و ۲۵ است.
  • میان مدت از ۵ تا ۱۰۰ (۵۵، ۸۹، ۱۰۰).
  • بلند مدت از ۱۰۰ به بالا ( ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۶، ۳۶۵)

محبوب ترین کیت های MA برای بازه های زمانی خاص عبارتند از :

  • M 15 و کمتر، مقادیر سریع ۵ (۸، ۱۳)، مقادیر میانگین ۲۰ (۳۴)، و مقادیر آهسته ۵۰ (۱۰۰، ۱۳۳).
  • H 1 – با مقادیر ۸ (۲۰) ، ۳۴ (۵۵) و ۸۹ (۱۰۰، ۱۳۳، ۱۴۴).
  • H 4 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ (۵۵) ، و ۸۹ ( ۱۰۰، ۱۴۴).
  • D 1 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ ( ۵۵، ۸۹)، و ۱۰۰ (۱۴۴ ، ۲۰۰).
  • W 1 و MN 1 – با مقادیر ۸ ( ۱۳، ۲۰)، ۵۵ (۸۹)، و ۱۴۴ ( ۲۰۰ ، ۳۶۵).

از لحاظ منطقی واستدلالی بسیار ساده است؛ در حالی که قیمت، بالاتر از مقدار میانگین باشد، معاملات خرید در اولویت قرار دارند. و اگر کمتر باشد ما فقط فروش را در نظر می گیریم.

در روش “Fan of Ma” معاملات کاملاً مطابق با روند و عقب نشینی ها، و در جهت حرکت اصلی انجام می شوند. در طول دوره های ثابت، هر استراتژی معاملاتی مبتنی بر MA، به صورت مداوم بی ثمر خواهند بود.

برای ورود مطمئن، موقعیت نسبی خطوط اندیکاتور (ترتیب صحیح از سریع به آهسته است) باید با جهت روند مطابقت داشته باشند.

ورود به بازار، از طریق بازگشت یا عقب گرد سریع ترین میانگین متحرک انجام می شود و تمام سیگنال ها برای یک روند قوی طراحی شده اند.

ما چندین روش را بررسی خواهیم کرد (مطابق بررسی تریدرها) که سود آوری بالایی دارند. اسکریپت ها در محیط easy forex builder تولید می شوند و همین طور تمام آزمایشات اتوماتیک طی دو سال گذشته نیز در بستر بورس تستر انجام شده اند.

تنظیمات : اسپرد (spread) دارای امتیاز ۲ است. تمام سوآپ ها (swap) در نظر گرفته می شوند. مقدار سرمایه اولیه ۱۰۰۰۰۰ دلار است. اهرم یا leverage به صورت ۱:۱۰۰ ( برای جفت ارز) و ۱:۱۰ (برای spot gold) می باشد. حداقل حجم معاملات ۱ لات در نظر گرفته می شود. تریلینگ (trailing) نیز به صورت پیش فرض تنظیم می شوند.

بیایید نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشیم.

یورو و ۵ میانگین متحرک

شرایط : EUR/USD در TF از H1 به بالا؛ ۵ اندیکاتور SMA با دوره های ۹۰ (روند بلند مدت)، ۶۰ و ۳۰ (میان مدت)، ۲۰ و ۷ (کوتاه مدت) . مثال نقطه ورود ( تصویر زیر را ببینید).

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

ما فقط در وضعیت right Fan شروع به جستجوی سیگنال های معاملاتی می کنیم یعنی :

  • برای فروش؛ تمام متحرک ها در زیر SMA (90) قرار دارند که به ترتیب دقیق از بالا به پایین به صورت SMA (7) ، SMA (20) ،SMA (30) ، SMA (60) هستند.
  • برای خرید؛ تمام خطوط در بالای SMA (90) قرار دارند ، و به ترتیب دقیق از پایین به بالا به صورت SMA (60) ، SMA (30) ، SMA (20) ، SMA (7) ، هستند.

سیگنال های تأخیری و نادرست را نادیده بگیرید.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

ما یک آزمون، با تریلینگ ۴۰ و یک پله ی ۲۰ امتیازی، انجام می دهیم.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

نتیجه چیست؟

هیچ نوع افتی زیر تراز اولیه وجود ندارد، اما انجام ۳۰ معامله در طی ۲ سال بر روی H4، برای یورو یا دلار کافی نیست. اگرچه نقاط ورود بسیار قابل اعتماد هستند؛ آمار عالی است، خط سهام تقریباً کامل است، استراتژی ها به حدس و گمان پاسخ نمی دهند و روند را به وضوح تکمیل می کنند اما بنا به موارد گفته شده توصیه می شود یک معامله آرام و طولانی مدت را در برنامه ی خود داشته باشید.

Aussie و کیت کلاسیک

شرایط : AUD/USD برای H1 و بالاتر ، اندیکاتورهای SMA (50) – روند اصلی، SMA(20) – میان مدت، SMA (5) – کوتاه مدت.

شرایط خرید :

  • قیمت، بالاتر از SMA (50) حرکت می کند؛
  • قیمت، پس از آزمایش مجدد خط (SMA (20 در حال افزایش اَست، به طوریکه این مجموعه متعلق به میانگین متحرک سریع SMA (5) است.

برای فروش به یک مدار معکوس نیاز دارید :

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

سیگنال ها را در طول دوره های ثابت و سایر حالت های نامعلوم و دشوار، نادیده بگیرید.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

شرایط آزمون و پارامترهای تریلینگ شبیه به هم هستند.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

نتیجه چیست؟

AUD / USD به وسیله ی نواحی ای که دارای روند میان مدت هستند مشخص می شوند و استراتژی های موجود، عملکرد آن ها را کاملاً بهبود می بخشند. آمار و ارقام، مقادیر ضعیف تری را نسبت به آزمون قبلی نشان می دهد اما همچنان حالت پایداری را دارند.

پارامترهای سود و حد ضرر را باید با نوسانات فعلی هماهنگ کرد. به عنوان مثال افزایش سطح امتیاز تریلینگ از ۴۰ به ۶۰ وضعیت را بدتر می کند.

با توجه به ارتباط بنیادی و قوی AUD با ین ژاپن و وضعیت و شرایط موجود در منطقه ی آسیا، به طور کلی، معاملات با استفاده از این روش در هنگام انتشار اخبار گوناگون توصیه نمی شود. با این حال ممکن است استراتژی های ما در چنین مواقعی همچنان سیگنال های خود را بدهند.

انجام حدود ۲ یا ۳ معامله در هفته که سود آن سه برابر بیش تر از ضرر آن است، منجر به آن خواهد شد تا این استراتژی  به عنوان یک موقعیت عالی برای هر سیستم معاملاتی قلمداد شود.

«Fan of Ma» برای اسپات گلد

شرایط : ابزار مالی CFD بر روی طلا در نماد XAU/USD ( ممکن است کارگزاران مختلف دارای تیکت هایی با نام های مختلف باشند). بازه زمانی H1؛ متحرک کوتاه SMA (24) ، میانگین SMA (120) ، و SMA (200) طولانی .

خرید را شروع می کنیم اگر :

  • قیمت بالاتر از SMA (200) است.
  • میانگین های متحرک به ترتیب از پایین به بالا و به طور صحیح قرار دارند. .. SMA (200) ،SMA (120) ، SMA (24)
  • SMA (24) از پایین به بالا به SMA (200) و SMA (120) نفوذ می کند.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

برای مشاهده پارامترهای موجود در دارایی های معاملاتی و همچنین شرایط فروش، تصویر زیر را ببینید.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

دارایی های معاملاتی که معمولاً شامل طلا نیز هستند همیشه به طور فعال بی ثبات می باشند. بنابراین ممکن است در این حالت شرایط دشوار و مشکل سازی رخ دهد.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

این آزمون با تریلینگ ۲۰۰ امتیازی و همین طور با رشد ۵۰، در بازه زمانی H1 انحام می شوند. فرض بر این است که بیش تر از سه معامله در حال اجرا نیستند.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

نتیجه چیست؟

برای چنین دارایی های سوداگرانه ای، این نوع استراتژی، معاملات بسیار کمی را به ویژه در بازه های زمانی ساعتی انجام می دهد. مقدار سود در حال حاضر به ۱۷۰ درصد رسیده، اما در پایان آزمون چندین معامله نا موفق را پشت سر گذاشتیم.

در نتیجه در طی ۲ سال، کم تر از ۵۰ درصد سود حاصل شد که برای فلز طلا، مقدار نسبتاً ضعیفی است. این آمار مذکور مقادیر توصیه شده ای است که برای دارایی های آماده ای مانند فلزات گرانبها ارائه می شود.

افزایش نسبت سود به حد ضرر آنچنان توصیه نمی شود زیرا خطر از دست دادن را به مراتب افزایش می دهد.

همواره از نظر ما ، استراتژی های دارای پارامتر های مشخص، باید نتیجه ی پایدارتری را در H4 ارائه دهند.

نتیجه گیری و توصیه ها

تاریخچه ی معاملات موفقی که با استفاده از میانگین متحرک، در اولین بازارها رخ داد مربوط به بیش از ۱۰۰ سال پیش است، این بدان معنی است که منطق محاسبات مقادیر میانگین، با روانشناسی بازار مطابقت دارد.

ارزش این را ندارد که به طور خاص انواع مختلفی از استراتژی های Fan of Ma را برای آزمون خود انتخاب کنیم، با این حال هر گونه توصیه ای برای انتخاب پارامترهای بهینه، برای دارایی های فردی یا حالت های ویژه ای از معاملات، به تدریج منسوخ می شوند.

همه ی طرح ها باید در عمل آزمایش شوند و بهتر است این کار را خودتان انجام دهید. ما از خوانندگان خود دعوت می کنیم  که مجموعه ی محبوب دیگری از EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) +EMA (72) ، با نام “هارمونیک” را به طور مستقل بررسی کنند.

یک نظر برای این نوشته موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا